PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с ^VVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с ^VVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) and ^VVIX (CBOE VIX Volatility Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^VXN returned 4.72%/yr vs 0.61%/yr for ^VVIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции ^VVIX по среднегодовой доходности: 4.72% против 0.61% соответственно.

^VXN

1 день
2.45%
1 месяц
1.10%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.51%
1 год
10.99%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.36%
10 лет*
4.72%

^VVIX

1 день
-4.51%
1 месяц
-8.48%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-5.41%
1 год
-7.99%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VXN и ^VVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		21.88%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		-7.47%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%

Correlation

The correlation between ^VXN and ^VVIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.68

The correlation between ^VXN and ^VVIX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

CBOE VIX Volatility Index

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с ^IXIC^VXN с SOXS^VXN с ^NDXT
Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с VIXY^VVIX с SPY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX^VVIX с ^GSPC

Доходность на риск

^VXN vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXN^VVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.07

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.51

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.14

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

-0.24

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа ^VVIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXN^VVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.01

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^VVIX

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^VVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VXN^VVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-78.10%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.43%

-38.94%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.32%

-52.75%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-53.07%

-19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-64.71%

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.10%

-58.69%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.40%

-43.41%

-25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.12%

23.20%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^VVIX

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VXN^VVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.82%

12.53%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.36%

59.37%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.51%

82.86%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.22%

87.13%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.70%

85.80%

+22.90%

Часто задаваемые вопросы

^VXN and ^VVIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VXN has higher volatility (13.82%) compared to ^VVIX (12.53%). In terms of maximum drawdown, ^VXN dropped -87.50% vs ^VVIX's -78.10%.

^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VXN и ^VVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор