PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с ^VVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с ^VVIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VXN и ^VVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		38.24%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		24.45%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 38.24%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции ^VVIX по среднегодовой доходности: 4.84% против 3.17% соответственно.

^VXN

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
38.24%
6 месяцев
35.13%
1 год
14.33%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.84%

^VVIX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
24.45%
6 месяцев
22.56%
1 год
-2.57%
3 года*
11.11%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

CBOE VIX Volatility Index

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с TQQQ^VXN с SOXS^VXN с ^IXIC
Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с XXXX^VVIX с ^GSPC

Доходность на риск

^VXN vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXN^VVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.03

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.64

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.68

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

-0.91

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа ^VVIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXN^VVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.03

-0.06

Корреляция

Корреляция между ^VXN и ^VVIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^VVIX

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^VVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

^VXN^VVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-78.10%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.32%

-52.04%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-53.07%

-19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-64.71%

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.22%

-44.44%

-22.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-43.32%

-26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.27%

35.71%

+12.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^VVIX

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 40.80% по сравнению с CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) с волатильностью 36.03%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VXN^VVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.80%

36.03%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.87%

69.57%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.87%

95.47%

+15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.23%

87.93%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.83%

85.82%

+23.01%