Сравнение ^VXN с ^VIX
^VXN (Cboe Nasdaq-100 Volatility Index) and ^VIX (CBOE Volatility Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^VXN returned 5.78%/yr vs 3.33%/yr for ^VIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VXN показывает доходность 23.47%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции ^VIX по среднегодовой доходности: 5.78% против 3.33% соответственно.
^VXN
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -9.92%
- 6 месяцев
- -7.15%
- С начала года
- 23.47%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- -3.86%
^VIX
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -2.58%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 3.33%
- Всё время*
- -0.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ^VXN и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^VXN Cboe Nasdaq-100 Volatility Index | 23.47% | -1.81% | 22.96% | -41.30% | 30.19% | -21.28% | 59.44% | -46.28% | 100.51% | -6.00% |
^VIX CBOE Volatility Index | 5.75% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Correlation
The correlation between ^VXN and ^VIX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2001 г. | 0.86 |
The correlation between ^VXN and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VXN vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
^VXN
^VIX
Сравнение ^VXN c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Nasdaq-100 Volatility Index (^VXN) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VXN | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.22 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.35 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и ^VIX
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VXN | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -88.70% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.43% | -51.59% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -74.26% | +12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.20% | -74.26% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.03% | -85.66% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.72% | -80.88% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.38% | -64.12% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.28% | 32.99% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и ^VIX
Текущая волатильность для Cboe Nasdaq-100 Volatility Index (^VXN) составляет 25.04%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 37.11%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VXN | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.04% | 37.11% | -12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.68% | 91.60% | -14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.82% | 124.90% | -21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.96% | 127.53% | -33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.52% | 136.69% | -30.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ^VXN and ^VIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
^VIX has higher volatility (37.11%) compared to ^VXN (25.04%). In terms of maximum drawdown, ^VXN dropped -87.50% vs ^VIX's -88.70%.
^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VXN и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор