PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с ^VIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) and ^VIX (CBOE Volatility Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^VXN returned 4.72%/yr vs 1.21%/yr for ^VIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции ^VIX по среднегодовой доходности: 4.72% против 1.21% соответственно.

^VXN

1 день
2.45%
1 месяц
6.14%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.08%
1 год
25.41%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.36%
10 лет*
4.72%

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VXN и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		21.88%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Correlation

The correlation between ^VXN and ^VIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between ^VXN and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с ^IXIC^VXN с SOXS^VXN с ^NDXT
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL^VIX с ANGL

Доходность на риск

^VXN vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXN^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.11

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.68

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.24

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

-0.39

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXN^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.00

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^VIX

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VXN^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-88.70%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.43%

-50.66%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.32%

-74.26%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-74.26%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-85.66%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.10%

-81.38%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.40%

-64.11%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.12%

32.03%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^VIX

Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 13.82%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VXN^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.82%

15.64%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.36%

78.64%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.51%

112.69%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.22%

123.87%

-26.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.70%

135.80%

-27.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ^VXN and ^VIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^VIX has higher volatility (15.64%) compared to ^VXN (13.82%). In terms of maximum drawdown, ^VXN dropped -87.50% vs ^VIX's -88.70%.

^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VXN и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор