PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с ^VIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VXN и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		40.90%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 40.90%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: 5.69% против 6.48% соответственно.

^VXN

1 день
-2.41%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.90%
6 месяцев
38.70%
1 год
11.13%
3 года*
5.31%
5 лет*
3.50%
10 лет*
5.69%

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с TQQQ^VXN с SOXS^VXN с ^IXIC
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL^VIX с XPEV

Доходность на риск

^VXN vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXN^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.09

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.25

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.58

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

-0.75

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^VIX равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXN^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.01

-0.04

Корреляция

Корреляция между ^VXN и ^VIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^VIX

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

^VXN^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-88.70%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.32%

-74.26%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-74.26%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-85.66%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.59%

-70.32%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-64.04%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.21%

46.08%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^VIX

Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 42.08%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VXN^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.08%

48.46%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.84%

93.57%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.87%

139.41%

-28.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.26%

125.25%

-26.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.85%

135.98%

-27.13%