PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с ^VIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) and ^VIX (CBOE Volatility Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^VXN returned 2.40%/yr vs -2.30%/yr for ^VIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 58.03%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции ^VIX по среднегодовой доходности: 2.40% против -2.30% соответственно.

^VXN

1 день
2.42%
1 месяц
29.33%
С начала года
58.03%
6 месяцев
79.71%
1 год
62.68%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.87%
10 лет*
2.40%

^VIX

1 день
1.40%
1 месяц
11.05%
С начала года
26.35%
6 месяцев
40.24%
1 год
12.71%
3 года*
9.85%
5 лет*
3.87%
10 лет*
-2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VXN и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		58.03%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
^VIX
CBOE Volatility Index		26.35%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Correlation

The correlation between ^VXN and ^VIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between ^VXN and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с ^IXIC^VXN с ^NDXT^VXN с SOXS
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL^VIX с XPEV

Доходность на риск

^VXN vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^VXN^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.10

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.14

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.25

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

0.41

+2.21

^VXN vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^VIX

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VXN^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-88.70%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.43%

-50.66%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.32%

-74.26%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.20%

-74.26%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.03%

-85.66%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.53%

-77.16%

+14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-64.07%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

30.89%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^VIX

Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 42.09%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 49.39%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VXN^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.09%

49.39%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.41%

91.06%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.27%

123.44%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.26%

127.79%

-33.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.57%

136.63%

-30.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ^VXN and ^VIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^VIX has higher volatility (49.39%) compared to ^VXN (42.09%). In terms of maximum drawdown, ^VXN dropped -87.50% vs ^VIX's -88.70%.

^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VXN и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор