PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с ^IXIC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VXN и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		38.24%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
^IXIC
NASDAQ Composite		-5.86%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 38.24%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 4.84% против 16.16% соответственно.

^VXN

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
38.24%
6 месяцев
35.13%
1 год
14.33%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.84%

^IXIC

1 день
0.18%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-4.22%
1 год
24.31%
3 года*
21.53%
5 лет*
10.17%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с TQQQ^VXN с SOXS
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

^VXN vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXN^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.05

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.63

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.91

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

6.77

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXN^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.05

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.46

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.74

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.51

-0.54

Корреляция

Корреляция между ^VXN и ^IXIC составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^IXIC

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

^VXN^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-77.93%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.32%

-13.21%

-48.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-36.40%

-36.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-36.40%

-49.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.22%

-8.68%

-58.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-21.46%

-47.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.27%

3.75%

+44.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^IXIC

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 40.80% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VXN^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.80%

6.91%

+33.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.87%

13.09%

+67.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.87%

23.32%

+87.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.23%

22.43%

+75.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.83%

21.96%

+86.87%