Сравнение ^VXN с ^IXIC
^VXN (Cboe Nasdaq-100 Volatility Index) and ^IXIC (NASDAQ Composite) are both indexes. Over the past 10 years, ^VXN returned 5.78%/yr vs 17.58%/yr for ^IXIC. Their -0.72 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и ^IXIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VXN показывает доходность 23.47%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 5.78% против 17.58% соответственно.
^VXN
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -9.92%
- 6 месяцев
- -7.15%
- С начала года
- 23.47%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- -3.86%
^IXIC
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 17.58%
- Всё время*
- 10.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^IXIC NASDAQ Composite | $227.84T | $211.14T | $254.61T |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ^VXN и ^IXIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^VXN Cboe Nasdaq-100 Volatility Index | 23.47% | -1.81% | 22.96% | -41.30% | 30.19% | -21.28% | 59.44% | -46.28% | 100.51% | -6.00% |
^IXIC NASDAQ Composite | 13.43% | 20.36% | 28.64% | 43.42% | -33.10% | 21.39% | 43.64% | 35.23% | -3.88% | 28.24% |
Correlation
The correlation between ^VXN and ^IXIC is -0.73, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2001 г. | -0.72 |
The correlation between ^VXN and ^IXIC has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VXN vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск
^VXN
^IXIC
Сравнение ^VXN c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Nasdaq-100 Volatility Index (^VXN) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VXN | ^IXIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.98 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 6.54 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и ^IXIC
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^IXIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VXN | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -77.93% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.43% | -13.21% | -34.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -24.32% | -37.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.20% | -36.40% | -30.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.03% | -36.40% | -46.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.72% | -2.70% | -68.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.38% | -21.35% | -48.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.28% | 3.99% | +20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и ^IXIC
Cboe Nasdaq-100 Volatility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 25.04% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VXN | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.04% | 6.47% | +18.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.68% | 14.95% | +61.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.82% | 18.50% | +85.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.96% | 22.81% | +71.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.52% | 22.14% | +84.38% |
Часто задаваемые вопросы
^VXN and ^IXIC have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VXN has higher volatility (25.04%) compared to ^IXIC (6.47%). In terms of maximum drawdown, ^VXN dropped -87.50% vs ^IXIC's -77.93%.
^IXIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VXN и ^IXIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор