PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с ^NDXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с ^NDXT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT).

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^NDXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VXN и ^NDXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		38.24%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		-4.50%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 38.24%, что значительно выше, чем у ^NDXT с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям ^NDXT по среднегодовой доходности: 4.84% против 17.78% соответственно.

^VXN

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
38.24%
6 месяцев
35.13%
1 год
14.33%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.84%

^NDXT

1 день
0.27%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-6.05%
1 год
24.43%
3 года*
19.36%
5 лет*
8.19%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

NASDAQ 100 Technology Sector Index

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с TQQQ^VXN с SOXS
Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с ^SOX^NDXT с TQQQ^NDXT с MSFT^NDXT с NDAQ^NDXT с SQQQ^NDXT с VOO

Доходность на риск

^VXN vs. ^NDXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c ^NDXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXN^NDXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.81

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.35

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.60

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

4.87

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. ^NDXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^NDXT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^NDXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXN^NDXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.81

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.50

-0.53

Корреляция

Корреляция между ^VXN и ^NDXT составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^NDXT

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^NDXT в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^NDXT.

Загрузка...

Показатели просадок

^VXN^NDXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-59.34%

-28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.32%

-16.08%

-45.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-45.71%

-27.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-45.71%

-40.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.22%

-10.89%

-56.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-9.95%

-59.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.27%

5.30%

+42.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^NDXT

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 40.80% по сравнению с NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VXN^NDXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.80%

8.31%

+32.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.87%

18.51%

+62.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.87%

30.22%

+80.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.23%

29.47%

+68.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.83%

27.70%

+81.13%