Коэффициент Сортино ^VXN равен 1.13, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.13 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ^VXN
^VXN опережает 36.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция ^VXN на рынке
График показывает коэффициент Сортино ^VXN относительно всех индексов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.67 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.67 до 3.03
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.03 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.64+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.04 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными индексов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино ^VXN с другими аналогичными индексами за несколько временных периодов, показывая относительную доходность с поправкой на риск убытков.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого индекса за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| ^NWX | ARCA Networking | 5.94 | |||
| ^SOX | PHLX Semiconductor Index | 4.98 | |||
| ^OOI | S&P Global 100 Index | 3.95 | |||
| ^PUT | CBOE S&P 500 PutWrite Index | 3.94 | |||
| ^XAX | NYSE American Composite Index | 3.85 | |||
| ^DJUSST | Dow Jones U.S. Iron & Steel Index | 3.84 | |||
| ^BCOMAL | Bloomberg Aluminum Index | 3.74 | |||
| ^DJUSSC | Dow Jones U.S. Semiconductors Index | 3.73 | |||
| ^SIXT | Technology Select Sector Index | 3.71 | |||
| ^W1DOW | Dow Jones Global Index | 3.52 | |||
| ^VXN | CBOE NASDAQ 100 Voltility Index | 1.13 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ^VXN во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ^VXN стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
^VXN действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель