PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXL с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. SOXL is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, SOXL returned 427.27% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 239.00%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и MSTZ

2026 (YTD)20252024
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%-14.69%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between SOXL and MSTZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

SOXL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
2.03

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.49

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.19

3.55

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.43

6.84

+19.59

SOXL vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и MSTZ

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-99.38%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.63%

-84.89%

+32.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.63%

-97.53%

+44.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-94.55%

+59.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

43.95%

-27.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и MSTZ

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 60.71% по сравнению с T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) с волатильностью 55.03%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.71%

55.03%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.63%

134.45%

-24.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.91%

148.58%

-23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.01%

170.73%

-58.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.43%

170.73%

-69.30%

Сравнение комиссий SOXL и MSTZ

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и MSTZ

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and MSTZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to MSTZ (55.03%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs 299.04% for MSTZ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 55.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs 299.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MSTZ.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 1.05% for MSTZ.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор