PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPNY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPNY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMPNY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMPNY и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		17.13%30.07%65.00%12.88%3.41%13.57%-6.63%10.20%-11.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-8.39%

Доходность по периодам

С начала года, SMPNY показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SMPNY

1 день
1.63%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.13%
6 месяцев
30.65%
1 год
30.12%
3 года*
46.61%
5 лет*
27.01%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sompo Holdings Inc ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMPNY:
SMPNY с MSADYSMPNY с TKOMYSMPNY с UPROSMPNY с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SMPNY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPNY
Ранг доходности на риск SMPNY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPNY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPNY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPNY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPNY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPNY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPNYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.53

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.55

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.31

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPNY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPNY на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPNY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPNYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.83

-0.32

Корреляция

Корреляция между SMPNY и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPNY и VOO

SMPNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		0.00%1.55%1.41%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SMPNY и VOO

Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMPNYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-33.99%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-11.98%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-24.52%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-3.72%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.55%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPNY и VOO

Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMPNYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

5.34%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

9.47%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

18.11%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

16.82%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.45%

17.99%

+21.46%