PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPNY с TRTN-PB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMPNY с TRTN-PB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) and TRTN-PB (Triton International Ltd) are both stocks. SMPNY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, SMPNY returned 23.04%/yr vs 6.07%/yr for TRTN-PB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMPNY и TRTN-PB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPNY показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у TRTN-PB с доходностью 3.78%.

SMPNY

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.28%
С начала года
7.16%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.00%
3 года*
38.68%
5 лет*
23.04%
10 лет*
—

TRTN-PB

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.83%
1 год
12.66%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPNY и TRTN-PB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		7.16%30.07%65.00%12.88%3.41%13.57%-6.63%4.18%
TRTN-PB
Triton International Ltd		3.78%8.50%9.14%8.21%-1.49%10.25%6.73%12.39%

Correlation

The correlation between SMPNY and TRTN-PB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMPNY:

$32.29B

TRTN-PB:

$2.59B

EPS

SMPNY:

$356.00

TRTN-PB:

$4.65

Коэффициент P/E

SMPNY:

0.05

TRTN-PB:

5.52

Коэффициент P/S

SMPNY:

0.01

TRTN-PB:

1.92

Коэффициент P/B

SMPNY:

0.01

TRTN-PB:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

SMPNY:

$6.18T

TRTN-PB:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMPNY:

$6.18T

TRTN-PB:

$872.64M

EBITDA (12 мес.)

SMPNY:

$724.05B

TRTN-PB:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sompo Holdings Inc ADR

Triton International Ltd

Часто сравнивают с SMPNY:
SMPNY с MSADYSMPNY с TKOMYSMPNY с VOOSMPNY с UPROSMPNY с ^GSPCSMPNY с FKURFSMPNY с CHD
Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с TRTN-PATRTN-PB с CODXTRTN-PB с RNMBYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с IAUMTRTN-PB с GLDTRTN-PB с CHD

Доходность на риск

SMPNY vs. TRTN-PB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPNY
Ранг доходности на риск SMPNY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPNY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPNY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPNY c TRTN-PB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPNYTRTN-PBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.87

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.83

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

6.94

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

22.30

-18.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPNY vs. TRTN-PB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPNY на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TRTN-PB равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPNY и TRTN-PB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPNYTRTN-PBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.87

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SMPNY и TRTN-PB

Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки TRTN-PB в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и TRTN-PB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPNYTRTN-PBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-60.61%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-1.83%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-9.41%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-12.40%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

0.00%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-3.06%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

0.57%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPNY и TRTN-PB

Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPNYTRTN-PBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

1.41%

+11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

3.53%

+17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

6.84%

+21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.86%

11.99%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.36%

24.37%

+14.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPNY и TRTN-PB

SMPNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		0.00%1.55%1.41%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.80%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMPNY и TRTN-PB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sompo Holdings Inc ADR и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20222023202420252026
1.53T
331.25M
(SMPNY) Общая выручка
(TRTN-PB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMPNY и TRTN-PB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sompo Holdings Inc ADR и Triton International Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
62.5%
Активы портфеля
SMPNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 1.53T при выручке в 1.53T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TRTN-PB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

SMPNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 168.42B при выручке в 1.53T, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

TRTN-PB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

SMPNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 123.97B при выручке в 1.53T, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

TRTN-PB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

SMPNY and TRTN-PB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPNY has higher volatility (12.93%) compared to TRTN-PB (1.41%). In terms of maximum drawdown, SMPNY dropped -43.80% vs TRTN-PB's -60.61%.

TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPNY и TRTN-PB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор