PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPNY с TKOMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMPNY с TKOMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) and TKOMY (Tokio Marine Holdings Inc) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, SMPNY returned 23.04%/yr vs 22.80%/yr for TKOMY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMPNY и TKOMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPNY показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у TKOMY с доходностью 18.58%.

SMPNY

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.28%
С начала года
7.16%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.00%
3 года*
38.68%
5 лет*
23.04%
10 лет*
—

TKOMY

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.20%
С начала года
18.58%
6 месяцев
22.90%
1 год
1.83%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.80%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPNY и TKOMY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		7.16%30.07%65.00%12.88%3.41%13.57%-6.63%10.20%-11.88%
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		18.58%4.28%46.61%16.29%14.78%6.20%-5.38%17.55%-0.52%

Correlation

The correlation between SMPNY and TKOMY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2018 г.

0.48

The correlation between SMPNY and TKOMY shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMPNY:

$32.29B

TKOMY:

$82.36B

EPS

SMPNY:

$356.00

TKOMY:

$520.68

Коэффициент P/E

SMPNY:

0.05

TKOMY:

0.08

Коэффициент PEG

SMPNY:

0.00

TKOMY:

0.00

Коэффициент P/S

SMPNY:

0.01

TKOMY:

0.01

Коэффициент P/B

SMPNY:

0.01

TKOMY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

SMPNY:

$6.18T

TKOMY:

$7.71T

Валовая прибыль (12 мес.)

SMPNY:

$6.18T

TKOMY:

$4.70T

EBITDA (12 мес.)

SMPNY:

$724.05B

TKOMY:

$804.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sompo Holdings Inc ADR

Tokio Marine Holdings Inc

Часто сравнивают с SMPNY:
SMPNY с MSADYSMPNY с VOOSMPNY с UPROSMPNY с ^GSPCSMPNY с TRTN-PBSMPNY с FKURFSMPNY с CHD
Часто сравнивают с TKOMY:
TKOMY с NTTYYTKOMY с CBTKOMY с SPYTKOMY с SETKOMY с VOOTKOMY с GLDTKOMY с UPRO

Доходность на риск

SMPNY vs. TKOMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPNY
Ранг доходности на риск SMPNY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPNY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPNY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TKOMY
Ранг доходности на риск TKOMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPNY c TKOMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPNYTKOMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.05

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.35

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.07

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

0.16

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPNY vs. TKOMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPNY на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа TKOMY равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPNY и TKOMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPNYTKOMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.05

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.23

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SMPNY и TKOMY

Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки TKOMY в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и TKOMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPNYTKOMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-56.95%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-26.18%

+13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-27.67%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-27.67%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-12.74%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-16.57%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

11.83%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPNY и TKOMY

Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKOMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPNYTKOMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

8.61%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

27.75%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

35.21%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.86%

30.70%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.36%

27.72%

+11.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPNY и TKOMY

Ни SMPNY, ни TKOMY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		0.00%1.55%1.41%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		0.00%1.69%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMPNY и TKOMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sompo Holdings Inc ADR и Tokio Marine Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
1.53T
1.22T
(SMPNY) Общая выручка
(TKOMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMPNY и TKOMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sompo Holdings Inc ADR и Tokio Marine Holdings Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
10.8%
Активы портфеля
SMPNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 1.53T при выручке в 1.53T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TKOMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokio Marine Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 132.23B при выручке в 1.22T, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

SMPNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 168.42B при выручке в 1.53T, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

TKOMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokio Marine Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 144.24B при выручке в 1.22T, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

SMPNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 123.97B при выручке в 1.53T, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

TKOMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokio Marine Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 82.65B при выручке в 1.22T, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

SMPNY and TKOMY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPNY has higher volatility (12.93%) compared to TKOMY (8.61%). In terms of maximum drawdown, SMPNY dropped -43.80% vs TKOMY's -56.95%.

SMPNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPNY и TKOMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор