PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPNY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPNY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SMPNY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMPNY и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		14.31%30.07%65.00%12.88%3.41%13.57%-6.63%10.20%-11.88%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-8.87%

Доходность по периодам

С начала года, SMPNY показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

SMPNY

1 день
-2.41%
1 месяц
4.54%
С начала года
14.31%
6 месяцев
27.51%
1 год
24.39%
3 года*
45.49%
5 лет*
26.39%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sompo Holdings Inc ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SMPNY:
SMPNY с MSADYSMPNY с TKOMYSMPNY с VOOSMPNY с UPRO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SMPNY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPNY
Ранг доходности на риск SMPNY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPNY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPNY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPNY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPNY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPNY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPNY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.88

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.39

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

6.43

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPNY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPNY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPNY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPNY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между SMPNY и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SMPNY и ^GSPC

Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SMPNY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-56.78%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-9.10%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-25.43%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-5.67%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-10.75%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.62%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPNY и ^GSPC

Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMPNY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

5.29%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

9.55%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.23%

18.33%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

16.90%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.45%

18.04%

+21.41%