Сравнение SMPNY с FKURF
SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) and FKURF (Fujikura Ltd) are both stocks. SMPNY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FKURF operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 3 years, SMPNY returned 38.52%/yr vs 70.05%/yr for FKURF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMPNY и FKURF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPNY показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у FKURF с доходностью -62.41%.
SMPNY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 25.81%
- 10 лет*
- —
FKURF
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- -62.41%
- 6 месяцев
- -64.78%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- 70.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMPNY и FKURF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 11.24% | 30.07% | 65.00% | 13.71% |
FKURF Fujikura Ltd | -62.41% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
Correlation
The correlation between SMPNY and FKURF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPNY vs. FKURF — Ранг доходности на риск
SMPNY
FKURF
Сравнение SMPNY c FKURF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и Fujikura Ltd (FKURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMPNY | FKURF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.16 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | -0.33 | +6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMPNY и FKURF
Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки FKURF в -87.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и FKURF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPNY | FKURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -87.49% | +43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -87.49% | +74.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -87.49% | +69.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -80.45% | +73.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -13.52% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 41.93% | -36.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPNY и FKURF
Текущая волатильность для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) составляет 8.20%, в то время как у Fujikura Ltd (FKURF) волатильность равна 40.45%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKURF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPNY | FKURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 40.45% | -32.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 200.28% | -178.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 130.42% | -102.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 95.10% | -64.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.28% | 95.10% | -55.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPNY и FKURF
Ни SMPNY, ни FKURF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPNY и FKURF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sompo Holdings Inc ADR и Fujikura Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMPNY and FKURF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (40.45%) compared to SMPNY (8.20%). In terms of maximum drawdown, SMPNY dropped -43.80% vs FKURF's -87.49%.
SMPNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPNY и FKURF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор