Сравнение SMPNY с FKURF
SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) and FKURF (Fujikura Ltd) are both stocks. SMPNY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FKURF operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 3 years, SMPNY returned 49.94%/yr vs 61.03%/yr for FKURF. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SMPNY и FKURF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPNY показывает доходность 30.10%, что значительно выше, чем у FKURF с доходностью -69.01%.
SMPNY
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 30.10%
- 1 год
- 44.74%
- 3 года*
- 49.94%
- 5 лет*
- 26.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.01%
FKURF
- 1 день
- 14.77%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- -76.39%
- С начала года
- -69.01%
- 1 год
- -54.31%
- 3 года*
- 61.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | $1.20M | $845.63K | $844.13K |
| $2.72M | $3.94M | $3.78M |
Сравнение доходности по годам SMPNY и FKURF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 30.10% | 30.07% | 65.00% | 13.71% |
FKURF Fujikura Ltd | -69.01% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
Correlation
The correlation between SMPNY and FKURF is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPNY vs. FKURF — Ранг доходности на риск
SMPNY
FKURF
Сравнение SMPNY c FKURF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и Fujikura Ltd (FKURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMPNY | FKURF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.61 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | -1.07 | +9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMPNY и FKURF
Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки FKURF в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и FKURF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPNY | FKURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -89.20% | +45.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -89.20% | +76.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -89.20% | +71.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -83.88% | +80.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -16.06% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 50.63% | -45.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPNY и FKURF
Текущая волатильность для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) составляет 7.39%, в то время как у Fujikura Ltd (FKURF) волатильность равна 32.79%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKURF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPNY | FKURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 32.79% | -25.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 203.25% | -180.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 134.13% | -105.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.03% | 96.04% | -65.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 96.04% | -56.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPNY и FKURF
Ни SMPNY, ни FKURF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPNY и FKURF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sompo Holdings Inc ADR и Fujikura Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMPNY and FKURF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (32.79%) compared to SMPNY (7.39%). In terms of maximum drawdown, SMPNY dropped -43.80% vs FKURF's -89.20%.
SMPNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPNY и FKURF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор