Сравнение SMPNY с OWLT
SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) and OWLT (Owlet, Inc.) are both stocks. SMPNY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while OWLT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, SMPNY returned 23.04%/yr vs -48.38%/yr for OWLT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMPNY и OWLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPNY показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у OWLT с доходностью -68.44%.
SMPNY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 38.68%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
OWLT
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -68.44%
- 6 месяцев
- -62.59%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- -48.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMPNY и OWLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 7.16% | 30.07% | 65.00% | 12.88% | 3.41% | 13.57% | 0.59% |
OWLT Owlet, Inc. | -68.44% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.06% | -73.75% | 4.85% |
Correlation
The correlation between SMPNY and OWLT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between SMPNY and OWLT shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMPNY:
$32.29B
OWLT:
$18.57B
SMPNY:
$356.00
OWLT:
-$0.04
SMPNY:
0.01
OWLT:
50.44
SMPNY:
0.01
OWLT:
1.25K
SMPNY:
$6.18T
OWLT:
$107.06M
SMPNY:
$6.18T
OWLT:
$54.38M
SMPNY:
$724.05B
OWLT:
-$17.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPNY vs. OWLT — Ранг доходности на риск
SMPNY
OWLT
Сравнение SMPNY c OWLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и Owlet, Inc. (OWLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPNY | OWLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.18 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -0.35 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPNY | OWLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.15 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.54 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.52 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SMPNY и OWLT
Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки OWLT в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и OWLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPNY | OWLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -98.14% | +54.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -72.58% | +59.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -72.58% | +55.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -98.06% | +76.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -96.61% | +86.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -77.93% | +68.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 36.50% | -31.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPNY и OWLT
Текущая волатильность для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) составляет 12.93%, в то время как у Owlet, Inc. (OWLT) волатильность равна 26.69%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPNY | OWLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 26.69% | -13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 71.69% | -50.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 86.51% | -58.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.86% | 90.46% | -59.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 85.80% | -46.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPNY и OWLT
Ни SMPNY, ни OWLT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPNY и OWLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sompo Holdings Inc ADR и Owlet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPNY и OWLT
SMPNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 1.53T при выручке в 1.53T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OWLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
SMPNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 168.42B при выручке в 1.53T, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
OWLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.
SMPNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 123.97B при выручке в 1.53T, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
OWLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
Часто задаваемые вопросы
SMPNY and OWLT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLT has higher volatility (26.69%) compared to SMPNY (12.93%). In terms of maximum drawdown, SMPNY dropped -43.80% vs OWLT's -98.14%.
SMPNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPNY и OWLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор