- ISIN
- US83540J1016
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $32.29B
- Enterprise Value
- -$356.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $356.00
- Коэффициент P/E
- 0.05
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.18T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.18T
- EBITDA (12 мес.)
- $724.05B
- Годовой диапазон
- $13.93 - $20.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) прибавил 7.2% с начала года. По цене $18 за акцию SMPNY торгуется на 12.0% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMPNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,820.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) показал доход в 7.16% с начала года и 20.00% за последние 12 месяцев.
Sompo Holdings Inc ADR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 38.68%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SMPNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMPNY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -36.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 15.08% | -1.52% | -5.13% | 0.11% | -2.11% | 7.16% | ||||||
| 2025 | 5.22% | 7.48% | 3.92% | 6.82% | -7.54% | -0.46% | -1.50% | 7.87% | -4.07% | -1.11% | 4.36% | 7.03% | 30.07% |
| 2024 | 5.67% | 13.14% | 6.57% | -5.43% | 8.15% | 0.66% | 6.61% | 3.28% | -3.38% | -3.85% | 22.98% | 0.00% | 65.00% |
| 2023 | -2.66% | -0.46% | -7.06% | 5.19% | -4.58% | 11.99% | -1.56% | -1.13% | 0.72% | 1.67% | 4.63% | 6.96% | 12.88% |
| 2022 | 9.55% | -6.19% | -0.11% | -6.07% | 11.01% | -3.66% | 1.00% | -4.12% | -6.03% | 2.04% | 8.68% | -0.63% | 3.41% |
| 2021 | 7.58% | -6.21% | -0.95% | 0.05% | 7.90% | -8.70% | 11.63% | 5.59% | -1.24% | 0.98% | -3.98% | 2.15% | 13.57% |
Метрики бенчмарка
Sompo Holdings Inc ADR has an annualized alpha of 17.15%, beta of 0.51, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2018.
- This stock captured 41.82% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.96%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.15%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 41.82%
- Участие в снижении
- -9.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMPNY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMPNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.98 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 13.78 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sompo Holdings Inc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.26 | $0.19 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sompo Holdings Inc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2023 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sompo Holdings Inc ADR показал максимальную просадку в 43.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка Sompo Holdings Inc ADR составляет 9.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.80%март 2020 г. | 6mo | 1y 4mo | 1y 10moсент. 2019 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.06%май 2022 г. | 3mo 2d | 1y 6mo | 1y 9moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.52%авг. 2024 г. | 4d | 14d | 18dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -16.73%янв. 2019 г. | 1mo 20d | 8mo 13d | 10mo 3dнояб. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -15.38%июль 2025 г. | 1mo 29d | 5mo 7d | 7mo 6dмай 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| SMPNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -56.78% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -9.10% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -18.90% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -25.43% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -0.33% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.72% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 1.97% | +3.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sompo Holdings Inc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sompo Holdings Inc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMPNY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SMPNY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMPNY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SMPNY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMPNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SMPNY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMPNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SMPNY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMPNY
Добавьте Sompo Holdings Inc ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMPNY