PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMPNY с MSADY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMPNY с MSADY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) and MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, SMPNY returned 25.99%/yr vs 23.74%/yr for MSADY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SMPNY и MSADY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMPNY показывает доходность 20.17%, а MSADY немного ниже – 19.72%.

SMPNY

1 день
0.00%
1 месяц
3.94%
6 месяцев
13.39%
С начала года
20.17%
1 год
41.60%
3 года*
41.01%
5 лет*
25.99%
10 лет*
—

MSADY

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
12.38%
С начала года
19.72%
1 год
34.60%
3 года*
33.66%
5 лет*
23.74%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPNY и MSADY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		20.17%30.07%65.00%12.88%3.41%13.57%-6.63%10.20%-10.50%
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		19.72%9.99%70.58%23.02%3.31%0.52%-6.76%16.74%-10.98%

Correlation

The correlation between SMPNY and MSADY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г.

0.52

Over the past year, SMPNY and MSADY have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMPNY:

$77.60B

MSADY:

$40.70B

EPS

SMPNY:

¥358.46

MSADY:

¥540.81

Коэффициент P/E

SMPNY:

9.21

MSADY:

8.42

Коэффициент PEG

SMPNY:

0.08

MSADY:

0.16

Коэффициент P/S

SMPNY:

0.97

MSADY:

0.87

Коэффициент P/B

SMPNY:

1.13

MSADY:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

SMPNY:

¥6.18T

MSADY:

¥7.75T

Валовая прибыль (12 мес.)

SMPNY:

¥6.18T

MSADY:

¥5.06T

EBITDA (12 мес.)

SMPNY:

¥724.05B

MSADY:

¥782.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sompo Holdings Inc ADR

MS&AD Insurance Group Holdings PK

Часто сравнивают с SMPNY:
SMPNY с TKOMYSMPNY с VOOSMPNY с UPROSMPNY с ^GSPCSMPNY с TRTN-PBSMPNY с FKURFSMPNY с OWLT
Часто сравнивают с MSADY:
MSADY с PGRMSADY с FXAIXMSADY с VOOMSADY с CSWMSADY с APHMSADY с ANFMSADY с ARES

Доходность на риск

SMPNY vs. MSADY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPNY
Ранг доходности на риск SMPNY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPNY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPNY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPNY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPNY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MSADY
Ранг доходности на риск MSADY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSADY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSADY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSADY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSADY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSADY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPNY c MSADY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMPNYMSADYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.31

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.96

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.98

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

4.62

+3.67

SMPNY vs. MSADY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPNY на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSADY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPNY и MSADY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMPNY и MSADY

Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки MSADY в -50.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и MSADY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPNYMSADYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-50.41%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-17.55%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-21.28%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-29.89%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.61%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-15.31%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

7.51%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPNY и MSADY

Текущая волатильность для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) составляет 8.17%, в то время как у MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSADY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPNYMSADYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.92%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

21.14%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

26.56%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.96%

28.48%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.20%

25.82%

+13.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPNY и MSADY

Ни SMPNY, ни MSADY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		0.00%2.13%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.84%3.11%
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		0.00%1.55%1.41%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMPNY и MSADY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sompo Holdings Inc ADR и MS&AD Insurance Group Holdings PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.53T
1.46T
(SMPNY) Общая выручка
(MSADY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMPNY и MSADY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sompo Holdings Inc ADR и MS&AD Insurance Group Holdings PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
37.4%
Активы портфеля
SMPNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 1.53T при выручке в 1.53T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MSADY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

SMPNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 168.42B при выручке в 1.53T, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

MSADY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

SMPNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 123.97B при выручке в 1.53T, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

MSADY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

SMPNY and MSADY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSADY has higher volatility (8.92%) compared to SMPNY (8.17%). In terms of maximum drawdown, SMPNY dropped -43.80% vs MSADY's -50.41%.

SMPNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPNY и MSADY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор