Сравнение SMPNY с MSADY
SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) and MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, SMPNY returned 23.04%/yr vs 21.81%/yr for MSADY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SMPNY и MSADY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPNY показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у MSADY с доходностью 13.53%.
SMPNY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 38.68%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
MSADY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 33.56%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам SMPNY и MSADY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 7.16% | 30.07% | 65.00% | 12.88% | 3.41% | 13.57% | -6.63% | 10.20% | -11.88% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 13.53% | 9.99% | 70.58% | 23.02% | 3.31% | 0.52% | -6.76% | 16.74% | -11.32% |
Correlation
The correlation between SMPNY and MSADY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between SMPNY and MSADY shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMPNY:
$32.29B
MSADY:
$38.53B
SMPNY:
$356.00
MSADY:
$537.41
SMPNY:
0.05
MSADY:
0.05
SMPNY:
0.00
MSADY:
0.00
SMPNY:
0.01
MSADY:
0.01
SMPNY:
0.01
MSADY:
0.01
SMPNY:
$6.18T
MSADY:
$7.75T
SMPNY:
$6.18T
MSADY:
$5.06T
SMPNY:
$724.05B
MSADY:
$782.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPNY vs. MSADY — Ранг доходности на риск
SMPNY
MSADY
Сравнение SMPNY c MSADY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPNY | MSADY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.54 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 1.14 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPNY | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SMPNY и MSADY
Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки MSADY в -50.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и MSADY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPNY | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -50.41% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -17.55% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -21.28% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -29.89% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -6.67% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -15.39% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 8.50% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPNY и MSADY
Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSADY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPNY | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 11.35% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 20.09% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 25.71% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.86% | 28.35% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 26.05% | +13.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPNY и MSADY
Ни SMPNY, ни MSADY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 2.13% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 3.11% |
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPNY и MSADY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sompo Holdings Inc ADR и MS&AD Insurance Group Holdings PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPNY и MSADY
SMPNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 1.53T при выручке в 1.53T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MSADY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
SMPNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 168.42B при выручке в 1.53T, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
MSADY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
SMPNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 123.97B при выручке в 1.53T, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
MSADY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
SMPNY and MSADY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPNY has higher volatility (12.93%) compared to MSADY (11.35%). In terms of maximum drawdown, SMPNY dropped -43.80% vs MSADY's -50.41%.
SMPNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPNY и MSADY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор