PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPNY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPNY с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SMPNY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMPNY и UPRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		17.13%30.07%65.00%12.88%3.41%13.57%-6.63%10.20%-11.88%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-27.04%

Доходность по периодам

С начала года, SMPNY показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.

SMPNY

1 день
1.63%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.13%
6 месяцев
30.65%
1 год
30.12%
3 года*
46.61%
5 лет*
27.01%
10 лет*
—

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sompo Holdings Inc ADR

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SMPNY:
SMPNY с MSADYSMPNY с TKOMYSMPNY с VOOSMPNY с ^GSPC
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Доходность на риск

SMPNY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPNY
Ранг доходности на риск SMPNY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPNY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPNY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPNY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPNY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPNY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPNYUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.63

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.21

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.06

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

4.22

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPNY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPNY на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPNY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPNYUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.63

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.34

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между SMPNY и UPRO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPNY и UPRO

SMPNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		0.00%1.55%1.41%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок SMPNY и UPRO

Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMPNYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-76.82%

+33.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-33.38%

+18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-63.94%

+41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.68%

+18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-14.53%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

8.41%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPNY и UPRO

Текущая волатильность для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) составляет 9.57%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMPNYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

16.04%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

28.48%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

54.36%

-23.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

50.34%

-19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.45%

53.69%

-14.24%