PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с USMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Low Volatility funds - SMLV tracks the SSGA US Small Cap Low Volatility Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.59%/yr vs 9.84%/yr for USMV. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.84% соответственно.

SMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
15.35%
С начала года
25.07%
1 год
33.97%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.21%

USMV

1 день
-0.01%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.64%
1 год
9.34%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.84%
Всё время*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
$467.20K$452.83K$525.46K

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
$256.09M$232.31M$220.01M

Сравнение доходности по годам SMLV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		25.07%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		6.64%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between SMLV and USMV is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.66

The correlation between SMLV and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и USMV

Секторы
SMLV
USMV

Финансовые услуги

30.9%
11.8%

Промышленность

14.3%
6.4%

Недвижимость

11.9%
2.6%

Технологии

11.8%
33.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.8%

Здравоохранение

8.9%
13.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.3%

Сырьевые материалы

3.3%
2.2%

Коммунальные услуги

2.7%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.7%

Энергетика

1.5%
2.6%

Финансовые услуги

SMLV
30.9%
USMV
11.8%

Промышленность

SMLV
14.3%
USMV
6.4%

Недвижимость

SMLV
11.9%
USMV
2.6%

Технологии

SMLV
11.8%
USMV
33.0%

Потребительский циклический сектор

SMLV
9.0%
USMV
5.8%

Здравоохранение

SMLV
8.9%
USMV
13.4%

Потребительский защитный сектор

SMLV
3.5%
USMV
9.3%

Сырьевые материалы

SMLV
3.3%
USMV
2.2%

Коммунальные услуги

SMLV
2.7%
USMV
7.2%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.3%
USMV
5.7%

Энергетика

SMLV
1.5%
USMV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

SMLV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.10

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.62

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

1.45

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

4.74

+8.86

SMLV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и USMV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-33.10%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.46%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-9.36%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-17.93%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-33.10%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.01%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-2.86%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.97%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и USMV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.97%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

6.56%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

8.57%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

12.39%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

14.51%

+6.39%

Сравнение комиссий SMLV и USMV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и USMV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности USMV в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.18%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.45%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and USMV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.94%) compared to USMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.59% vs 9.84% for USMV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.59% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.45% for USMV.

SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.15% for USMV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор