PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

USMV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USMV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.64% против 14.06% соответственно.

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMVUSMV с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий USMV и SPY

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

USMV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.49

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.53

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

7.27

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.29

Корреляция

Корреляция между USMV и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и SPY

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок USMV и SPY

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

USMVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-55.19%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-12.05%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-24.50%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-33.72%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.53%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-9.09%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.54%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и SPY

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.35%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.50%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

19.06%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

17.06%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.92%

-3.41%