Сравнение USMV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USMV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или SPY.
Корреляция
Корреляция между USMV и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMV и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
USMV:
1.08
SPY:
0.66
USMV:
1.53
SPY:
1.08
USMV:
1.23
SPY:
1.16
USMV:
1.52
SPY:
0.72
USMV:
5.74
SPY:
2.78
USMV:
2.47%
SPY:
4.88%
USMV:
13.14%
SPY:
20.26%
USMV:
-33.10%
SPY:
-55.19%
USMV:
-0.16%
SPY:
-2.99%
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.71% соответственно.
USMV
6.51%
4.66%
3.98%
14.10%
12.19%
11.61%
10.52%
SPY
1.46%
12.62%
1.07%
13.27%
16.71%
16.68%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и SPY
USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMV и SPY
USMV
SPY
Сравнение USMV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и SPY
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.54% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и SPY
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и SPY
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 3.54%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...