Сравнение USMV с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
USMV и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или QUAL.
Основные характеристики
| USMV | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 8.44% |
| Дох-ть за 1 год | 13.63% | 31.64% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 9.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.25% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.49% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.42 |
| Дневная вол-ть | 8.50% | 12.44% |
| Макс. просадка | -33.10% | -34.06% |
| Current Drawdown | -2.96% | -3.78% |
Корреляция
Корреляция между USMV и QUAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMV и QUAL
С начала года, USMV показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и QUAL
И USMV, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMV c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и QUAL
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности QUAL в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.80% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.14% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и QUAL
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и QUAL
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 2.39%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.