PortfoliosLab logo
Сравнение USMV с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USMV и QUAL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USMV и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.68%
305.94%
USMV
QUAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMV:

1.25

QUAL:

0.42

Коэф-т Сортино

USMV:

1.73

QUAL:

0.71

Коэф-т Омега

USMV:

1.26

QUAL:

1.10

Коэф-т Кальмара

USMV:

1.73

QUAL:

0.42

Коэф-т Мартина

USMV:

6.65

QUAL:

1.67

Индекс Язвы

USMV:

2.44%

QUAL:

4.54%

Дневная вол-ть

USMV:

12.96%

QUAL:

18.19%

Макс. просадка

USMV:

-33.10%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

USMV:

-1.80%

QUAL:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.92% соответственно.


USMV

С начала года

4.59%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

2.92%

1 год

16.90%

5 лет

11.76%

10 лет

10.47%

QUAL

С начала года

-4.68%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-5.21%

1 год

9.03%

5 лет

15.37%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USMV и QUAL

И USMV, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USMV: 0.15%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USMV и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USMV c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USMV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USMV: 1.25
QUAL: 0.42
Коэффициент Сортино USMV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USMV: 1.73
QUAL: 0.71
Коэффициент Омега USMV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USMV: 1.26
QUAL: 1.10
Коэффициент Кальмара USMV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USMV: 1.73
QUAL: 0.42
Коэффициент Мартина USMV, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USMV: 6.65
QUAL: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.42
USMV
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и QUAL

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности QUAL в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.57%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.08%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок USMV и QUAL

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.80%
-8.88%
USMV
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и QUAL

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 9.38%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
12.93%
USMV
QUAL