PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USMV с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USMV и QUAL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности USMV и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.06%
2.59%
USMV
QUAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMV:

1.69

QUAL:

1.60

Коэф-т Сортино

USMV:

2.36

QUAL:

2.22

Коэф-т Омега

USMV:

1.30

QUAL:

1.29

Коэф-т Кальмара

USMV:

2.18

QUAL:

2.70

Коэф-т Мартина

USMV:

7.46

QUAL:

9.04

Индекс Язвы

USMV:

2.00%

QUAL:

2.28%

Дневная вол-ть

USMV:

8.84%

QUAL:

12.92%

Макс. просадка

USMV:

-33.10%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

USMV:

-5.84%

QUAL:

-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.99% соответственно.


USMV

С начала года

-0.17%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

3.26%

1 год

14.40%

5 лет

7.54%

10 лет

10.12%

QUAL

С начала года

-0.81%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

0.92%

1 год

20.28%

5 лет

12.73%

10 лет

12.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USMV и QUAL

И USMV, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USMV и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USMV c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USMV, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.691.60
Коэффициент Сортино USMV, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.362.22
Коэффициент Омега USMV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.29
Коэффициент Кальмара USMV, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.182.70
Коэффициент Мартина USMV, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.469.04
USMV
QUAL

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.69
1.60
USMV
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и QUAL

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности QUAL в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.68%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.03%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок USMV и QUAL

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.84%
-5.18%
USMV
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и QUAL

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 3.43%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.43%
3.96%
USMV
QUAL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab