PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMV с QUAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

USMV и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USMV и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.74%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.99% соответственно.

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%

QUAL

1 день
0.50%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.05%
1 год
13.65%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с SPMVUSMV с VTI
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARPQUAL с SCHD

Сравнение комиссий USMV и QUAL

И USMV, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

USMV vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVQUALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.79

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.24

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.21

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

5.50

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.75

+0.10

Корреляция

Корреляция между USMV и QUAL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и QUAL

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности QUAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок USMV и QUAL

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и QUAL.

Загрузка...

Показатели просадок

USMVQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-34.06%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.52%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-28.23%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-34.06%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.97%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.15%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.53%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и QUAL

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMVQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.36%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.30%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

17.46%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

17.34%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.08%

-3.57%