PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMV с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с VFMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Low Volatility funds. USMV is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, USMV returned 7.18%/yr vs 9.57%/yr for VFMV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. USMV charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности USMV и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 12.27%.

USMV

1 день
-0.01%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.64%
1 год
9.34%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.84%
Всё время*
11.78%

VFMV

1 день
-0.30%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.40%
С начала года
12.27%
1 год
16.37%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
Всё время*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
$256.09M$232.31M$220.01M

VFMV

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
$2.09M$2.11M$2.30M

Сравнение доходности по годам USMV и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		6.64%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%2.54%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		12.27%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-0.34%

Correlation

The correlation between USMV and VFMV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between USMV and VFMV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и VFMV

Секторы
USMV
VFMV

Технологии

33.0%
25.1%

Здравоохранение

13.4%
10.1%

Финансовые услуги

11.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
9.5%

Коммунальные услуги

7.2%
6.7%

Промышленность

6.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
10.7%

Энергетика

2.6%
3.9%

Недвижимость

2.6%
6.4%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

USMV
33.0%
VFMV
25.1%

Здравоохранение

USMV
13.4%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

USMV
11.8%
VFMV
10.6%

Потребительский защитный сектор

USMV
9.3%
VFMV
9.5%

Коммунальные услуги

USMV
7.2%
VFMV
6.7%

Промышленность

USMV
6.4%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.8%
VFMV
6.9%

Коммуникационные услуги

USMV
5.7%
VFMV
10.7%

Энергетика

USMV
2.6%
VFMV
3.9%

Недвижимость

USMV
2.6%
VFMV
6.4%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
VFMV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с ACWVUSMV с VTIUSMV с SPMV
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с VOOVFMV с SCHDVFMV с VYMVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPYVFMV с USML

Доходность на риск

USMV vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USMV c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.84

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.67

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.74

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

10.54

-5.80

USMV vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и VFMV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-33.64%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-6.00%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-10.35%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-15.41%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.30%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.58%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.56%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и VFMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 2.97% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.84%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

6.62%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

8.92%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

11.78%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

14.16%

+0.35%

Сравнение комиссий USMV и VFMV

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и VFMV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VFMV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.45%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.73%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMV and VFMV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.97%) compared to VFMV (2.84%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.57% vs 7.18% for USMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.57% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.45% for USMV.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор