Сравнение USMV с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
USMV и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или VFMV.
Основные характеристики
| USMV | VFMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.55% | 4.24% |
| Дох-ть за 1 год | 10.73% | 11.93% |
| Дох-ть за 3 года | 5.54% | 6.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.17% | 7.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 8.53% | 8.99% |
| Макс. просадка | -33.10% | -33.64% |
| Current Drawdown | -3.74% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между USMV и VFMV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMV и VFMV
С начала года, USMV показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 4.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и VFMV
USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMV c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и VFMV
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VFMV в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.81% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.79% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и VFMV
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VFMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и VFMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 2.40% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.