Сравнение USMV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USMV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или VTI.
Доходность
Сравнение доходности USMV и VTI
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 20.62%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.83% против 12.67% соответственно.
USMV
20.62%
0.94%
13.07%
24.93%
9.64%
10.83%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| USMV | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.89 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 19.59 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 8.55% | 12.51% |
| Макс. просадка | -33.10% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и VTI
USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USMV и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и VTI
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и VTI
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и VTI
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.