PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.98%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USMV charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности USMV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.98% против 15.04% соответственно.

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between USMV and VTI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between USMV and VTI has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и VTI

Секторы
USMV
VTI

Технологии

30.8%
33.5%

Здравоохранение

12.5%
9.2%

Финансовые услуги

12.4%
12.0%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.7%

Коммунальные услуги

7.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.3%

Промышленность

5.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.0%

Энергетика

3.6%
3.7%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Технологии

USMV
30.8%
VTI
33.5%

Здравоохранение

USMV
12.5%
VTI
9.2%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
VTI
12.0%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
VTI
4.7%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
VTI
10.3%

Промышленность

USMV
5.7%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
VTI
10.0%

Энергетика

USMV
3.6%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
VTI
2.0%

Недвижимость

USMV
2.2%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

USMV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.38

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.24

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.24

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

14.94

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.38

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.51

+0.36

Просадки

Сравнение просадок USMV и VTI

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-55.45%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.92%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-19.30%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-25.36%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-35.00%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.26%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-8.03%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и VTI

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.90%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

9.13%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

12.17%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

17.40%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

18.30%

-3.80%

Сравнение комиссий USMV и VTI

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и VTI

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

USMV and VTI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 9.98% for USMV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.01% for VTI.

USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор