PortfoliosLab logo
Сравнение USMV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USMV и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USMV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.23%
454.42%
USMV
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMV:

1.06

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

USMV:

1.49

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

USMV:

1.23

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

USMV:

1.46

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

USMV:

5.66

VTI:

1.99

Индекс Язвы

USMV:

2.42%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

USMV:

12.93%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

USMV:

-33.10%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

USMV:

-3.64%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.56% соответственно.


USMV

С начала года

2.63%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

0.60%

1 год

14.04%

5 лет

10.76%

10 лет

10.36%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USMV и VTI

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USMV: 0.15%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USMV и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USMV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USMV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USMV: 1.06
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино USMV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USMV: 1.49
VTI: 0.80
Коэффициент Омега USMV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USMV: 1.23
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара USMV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USMV: 1.46
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина USMV, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USMV: 5.66
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.47
USMV
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и VTI

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.60%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок USMV и VTI

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.64%
-10.40%
USMV
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и VTI

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 9.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.39%
14.83%
USMV
VTI