PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMV с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

USMV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USMV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.64% против 13.69% соответственно.

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий USMV и VTI

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

USMV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.98

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.52

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.54

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

7.30

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.98

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.48

+0.38

Корреляция

Корреляция между USMV и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и VTI

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок USMV и VTI

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

USMVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-55.45%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-12.30%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-25.36%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-35.00%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.54%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-8.08%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.60%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и VTI

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.48%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.75%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

19.02%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

17.41%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.29%

-3.78%