PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.84%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. USMV charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности USMV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.84% против 15.35% соответственно.

USMV

1 день
-0.01%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.64%
1 год
9.34%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.84%
Всё время*
11.78%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
$256.09M$232.31M$220.01M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам USMV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		6.64%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between USMV and VOO is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between USMV and VOO has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и VOO

Секторы
USMV
VOO

Технологии

33.0%
38.6%

Здравоохранение

13.4%
8.9%

Финансовые услуги

11.8%
11.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.5%

Коммунальные услуги

7.2%
2.2%

Промышленность

6.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
9.9%

Энергетика

2.6%
3.0%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Технологии

USMV
33.0%
VOO
38.6%

Здравоохранение

USMV
13.4%
VOO
8.9%

Финансовые услуги

USMV
11.8%
VOO
11.4%

Потребительский защитный сектор

USMV
9.3%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

USMV
7.2%
VOO
2.2%

Промышленность

USMV
6.4%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.8%
VOO
9.5%

Коммуникационные услуги

USMV
5.7%
VOO
9.9%

Энергетика

USMV
2.6%
VOO
3.0%

Недвижимость

USMV
2.6%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTIUSMV с SPMV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

USMV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USMV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.88

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.60

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.71

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

11.57

-6.83

USMV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и VOO

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-33.99%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.90%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-18.69%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-24.52%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-33.99%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.19%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.67%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.08%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.07%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

10.27%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

12.81%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

16.96%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.03%

-3.52%

Сравнение комиссий USMV и VOO

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и VOO

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.45%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

USMV and VOO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to USMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 9.84% for USMV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.04% for VOO.

USMV is categorized as Low Volatility, while VOO is S&P 500. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор