Сравнение USMV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USMV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или VOO.
Корреляция
Корреляция между USMV и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMV и VOO
Основные характеристики
USMV:
2.05
VOO:
1.88
USMV:
2.86
VOO:
2.53
USMV:
1.37
VOO:
1.35
USMV:
2.66
VOO:
2.81
USMV:
8.44
VOO:
11.78
USMV:
2.16%
VOO:
2.02%
USMV:
8.89%
VOO:
12.67%
USMV:
-33.10%
VOO:
-33.99%
USMV:
-0.41%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.30% соответственно.
USMV
5.59%
4.34%
5.16%
18.58%
8.14%
10.52%
VOO
4.61%
2.59%
10.08%
25.10%
14.79%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и VOO
USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMV и VOO
USMV
VOO
Сравнение USMV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и VOO
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.59% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и VOO
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и VOO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.