PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMV с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

USMV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USMV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.34% соответственно.

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMVUSMV с VTI
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRWSPLV с SPMV

Сравнение комиссий USMV и SPLV

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

USMV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.02

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.12

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.03

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

0.09

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.69

+0.16

Корреляция

Корреляция между USMV и SPLV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и SPLV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок USMV и SPLV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

USMVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-36.26%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.88%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-17.26%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-36.26%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.14%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.54%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.89%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и SPLV

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.02% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.08%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

6.84%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.68%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

12.43%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

15.35%

-0.84%