Сравнение USMV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
USMV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или SPLV.
Корреляция
Корреляция между USMV и SPLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMV и SPLV
Основные характеристики
USMV:
1.25
SPLV:
1.23
USMV:
1.73
SPLV:
1.68
USMV:
1.26
SPLV:
1.24
USMV:
1.73
SPLV:
1.76
USMV:
6.65
SPLV:
5.58
USMV:
2.44%
SPLV:
2.88%
USMV:
12.96%
SPLV:
13.05%
USMV:
-33.10%
SPLV:
-36.26%
USMV:
-1.80%
SPLV:
-2.67%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USMV показывает доходность 4.59%, а SPLV немного выше – 4.66%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.21% соответственно.
USMV
4.59%
-1.20%
2.92%
16.90%
11.76%
10.47%
SPLV
4.66%
-2.37%
2.85%
16.41%
10.68%
9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и SPLV
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMV и SPLV
USMV
SPLV
Сравнение USMV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и SPLV
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SPLV в 1.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.57% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.73% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и SPLV
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и SPLV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.