Сравнение USMV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
USMV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или SPLV.
Доходность
Сравнение доходности USMV и SPLV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USMV показывает доходность 20.62%, а SPLV немного ниже – 19.73%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.40% соответственно.
USMV
20.62%
0.94%
13.07%
24.93%
9.64%
10.83%
SPLV
19.73%
1.83%
14.74%
23.16%
7.52%
9.40%
Основные характеристики
| USMV | SPLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.89 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 19.59 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 8.55% | 9.26% |
| Макс. просадка | -33.10% | -36.26% |
| Текущая просадка | -0.55% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и SPLV
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USMV и SPLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и SPLV
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SPLV в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.84% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и SPLV
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и SPLV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.