PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с ACWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while ACWV tracks the MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.98%/yr vs 7.36%/yr for ACWV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USMV charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности USMV и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.36% соответственно.

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%

ACWV

1 день
0.39%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.75%
1 год
5.34%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.75%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between USMV and ACWV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.90

The correlation between USMV and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMV и ACWV

Секторы
USMV
ACWV

Технологии

30.8%
22.6%

Здравоохранение

12.5%
13.2%

Финансовые услуги

12.4%
13.1%

Потребительский защитный сектор

10.0%
10.3%

Коммунальные услуги

7.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
12.2%

Промышленность

5.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.1%

Энергетика

3.6%
3.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Недвижимость

2.2%
0.8%

Технологии

USMV
30.8%
ACWV
22.6%

Здравоохранение

USMV
12.5%
ACWV
13.2%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
ACWV
13.1%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
ACWV
10.3%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
ACWV
7.8%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
ACWV
12.2%

Промышленность

USMV
5.7%
ACWV
7.9%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
ACWV
5.1%

Энергетика

USMV
3.6%
ACWV
3.4%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
ACWV
1.8%

Недвижимость

USMV
2.2%
ACWV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с QUALUSMV с VTIUSMV с SPMV
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TOACWV с VXUS

Доходность на риск

USMV vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.69

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.02

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.84

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

2.63

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWV равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Просадки

Сравнение просадок USMV и ACWV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-28.82%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-6.37%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-7.56%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-18.14%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-28.82%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.54%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.11%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.04%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и ACWV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.80%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

5.55%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

7.71%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

10.22%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

12.30%

+2.20%

Сравнение комиссий USMV и ACWV

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и ACWV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ACWV в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and ACWV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.40%) compared to ACWV (1.80%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.98% vs 7.36% for ACWV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.98% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.

ACWV has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.52% for USMV.

USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.20% for ACWV.

ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор