PortfoliosLab logo
Сравнение USMV с ACWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USMV и ACWV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности USMV и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
372.06%
203.01%
USMV
ACWV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMV:

1.25

ACWV:

1.54

Коэф-т Сортино

USMV:

1.73

ACWV:

2.07

Коэф-т Омега

USMV:

1.26

ACWV:

1.32

Коэф-т Кальмара

USMV:

1.73

ACWV:

2.22

Коэф-т Мартина

USMV:

6.65

ACWV:

9.26

Индекс Язвы

USMV:

2.44%

ACWV:

1.81%

Дневная вол-ть

USMV:

12.96%

ACWV:

10.92%

Макс. просадка

USMV:

-33.10%

ACWV:

-28.82%

Текущая просадка

USMV:

-1.80%

ACWV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 10.47% против 7.17% соответственно.


USMV

С начала года

4.59%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

2.92%

1 год

16.90%

5 лет

11.76%

10 лет

10.47%

ACWV

С начала года

7.08%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

5.46%

1 год

17.11%

5 лет

8.94%

10 лет

7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USMV и ACWV

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWV: 0.20%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USMV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USMV и ACWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USMV c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USMV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USMV: 1.25
ACWV: 1.54
Коэффициент Сортино USMV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USMV: 1.73
ACWV: 2.07
Коэффициент Омега USMV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USMV: 1.26
ACWV: 1.32
Коэффициент Кальмара USMV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USMV: 1.73
ACWV: 2.22
Коэффициент Мартина USMV, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USMV: 6.65
ACWV: 9.26

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWV равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
1.54
USMV
ACWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и ACWV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности ACWV в 2.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.57%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.18%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.22%

Просадки

Сравнение просадок USMV и ACWV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и ACWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.80%
0
USMV
ACWV

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и ACWV

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
7.78%
USMV
ACWV