Сравнение USMV с ACWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).
USMV и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или ACWV.
Основные характеристики
| USMV | ACWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 13.63% | 6.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.25% | 5.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.49% | 7.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 8.50% | 7.68% |
| Макс. просадка | -33.10% | -28.82% |
| Current Drawdown | -2.96% | -1.90% |
Корреляция
Корреляция между USMV и ACWV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMV и ACWV
С начала года, USMV показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 10.49% против 7.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и ACWV
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMV c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и ACWV
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ACWV в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.80% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.34% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.22% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и ACWV
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и ACWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и ACWV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 2.39% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.