PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMV с ACWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).

USMV и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USMV и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.34% соответственно.

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с QUALUSMV с SPMVUSMV с VTI
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TOACWV с SPLV

Сравнение комиссий USMV и ACWV

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

USMV vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVACWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.46

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.69

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.64

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

2.77

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ACWV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.70

+0.15

Корреляция

Корреляция между USMV и ACWV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и ACWV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ACWV в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок USMV и ACWV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и ACWV.

Загрузка...

Показатели просадок

USMVACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-28.82%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.56%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-18.14%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-28.82%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.54%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.11%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.76%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и ACWV

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 3.02% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMVACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.16%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

5.53%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.74%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

10.24%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

12.31%

+2.20%