PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USMV с ACWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USMV и ACWV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности USMV и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
354.65%
183.24%
USMV
ACWV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMV:

2.21

ACWV:

1.95

Коэф-т Сортино

USMV:

3.07

ACWV:

2.66

Коэф-т Омега

USMV:

1.40

ACWV:

1.34

Коэф-т Кальмара

USMV:

3.19

ACWV:

3.10

Коэф-т Мартина

USMV:

12.50

ACWV:

11.02

Индекс Язвы

USMV:

1.52%

ACWV:

1.33%

Дневная вол-ть

USMV:

8.59%

ACWV:

7.54%

Макс. просадка

USMV:

-33.10%

ACWV:

-28.82%

Текущая просадка

USMV:

-4.99%

ACWV:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.08% соответственно.


USMV

С начала года

16.59%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

7.28%

1 год

17.51%

5 лет

8.40%

10 лет

10.20%

ACWV

С начала года

11.49%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

6.08%

1 год

13.55%

5 лет

4.97%

10 лет

7.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USMV и ACWV

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USMV c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USMV, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.211.95
Коэффициент Сортино USMV, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.072.66
Коэффициент Омега USMV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.34
Коэффициент Кальмара USMV, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.193.10
Коэффициент Мартина USMV, с текущим значением в 12.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.5011.02
USMV
ACWV

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.21
1.95
USMV
ACWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и ACWV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ACWV в 2.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.66%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок USMV и ACWV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и ACWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.99%
-3.91%
USMV
ACWV

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и ACWV

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.15%
2.54%
USMV
ACWV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab