PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLV с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с UGA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - SMLV is a Low Volatility fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.59%/yr vs 16.28%/yr for UGA. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMLV charges 0.12%/yr vs 1.02%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 25.07%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 10.59% против 16.28% соответственно.

SMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
15.35%
С начала года
25.07%
1 год
33.97%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.21%

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
$467.20K$452.83K$525.46K

UGA

United States Gasoline Fund, LP
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам SMLV и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		25.07%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
UGA
United States Gasoline Fund, LP		72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between SMLV and UGA is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.28

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.07

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.06

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.16

The correlation between SMLV and UGA shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

United States Gasoline Fund, LP

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с USOUGA с QQQUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

SMLV vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLV c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.96

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.47

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.54

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

9.75

+3.86

SMLV vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и UGA

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-86.59%

+44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-20.32%

+12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-26.68%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-38.11%

+17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-75.89%

+33.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-14.67%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-36.52%

+31.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

7.36%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и UGA

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.94%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

13.00%

-9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

32.16%

-22.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

36.60%

-21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

34.71%

-16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

37.31%

-16.41%

Сравнение комиссий SMLV и UGA

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и UGA

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.18%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
UGA
United States Gasoline Fund, LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and UGA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to SMLV (3.94%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs 10.59% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

SMLV has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for UGA.

SMLV is categorized as Low Volatility, while UGA is Oil & Gas. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: State Street and USCF. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 1.02% for UGA.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор