Сравнение UGA с USO
UGA (United States Gasoline Fund, LP) and USO (United States Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds from USCF - UGA tracks the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract while USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGA returned 16.28%/yr vs 3.83%/yr for USO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. UGA charges 1.02%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности UGA и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 72.77%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 66.11%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 16.28% против 3.83% соответственно.
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.67M | $6.11M | $4.99M | |
| $965.92M | $926.54M | $867.90M |
Сравнение доходности по годам UGA и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between UGA and USO is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.81 |
The correlation between UGA and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. USO — Ранг доходности на риск
UGA
USO
Сравнение UGA c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.64 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 4.74 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и USO
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -98.19% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -32.49% | +12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -32.49% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -36.23% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -86.75% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -87.78% | +73.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -75.39% | +38.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 11.24% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и USO
Текущая волатильность для United States Gasoline Fund, LP (UGA) составляет 13.00%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 19.53% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 43.14% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 47.40% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.71% | 37.16% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 39.35% | -2.04% |
Сравнение комиссий UGA и USO
UGA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и USO
Ни UGA, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGA and USO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (19.53%) compared to UGA (13.00%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs 3.83% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 13.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
UGA and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 0.86% for USO.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор