Сравнение UGA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и Invesco QQQ (QQQ).
UGA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGA или QQQ.
Основные характеристики
| UGA | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 20.26% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | 29.02% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.33% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.69% | 18.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 29.15% | 16.23% |
| Макс. просадка | -86.59% | -82.98% |
| Current Drawdown | -11.33% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между UGA и QQQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGA и QQQ
С начала года, UGA показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.69% против 18.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и QQQ
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и QQQ
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок UGA и QQQ
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и QQQ
United States Gasoline Fund LP (UGA) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.25% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.