PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UGA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGA и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UGA с VOO

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

UGA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGA или VOO.

Доходность

Сравнение доходности UGA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGA:

-0.45

VOO:

0.64

Коэф-т Сортино

UGA:

-0.36

VOO:

1.07

Коэф-т Омега

UGA:

0.96

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

UGA:

-0.33

VOO:

0.71

Коэф-т Мартина

UGA:

-0.92

VOO:

2.69

Индекс Язвы

UGA:

11.02%

VOO:

4.92%

Дневная вол-ть

UGA:

26.76%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

UGA:

-86.59%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UGA:

-26.09%

VOO:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.83% против 12.79% соответственно.

UGA

С начала года

-6.06%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-2.39%

1 год

-11.89%

3 года

-6.71%

5 лет

28.50%

10 лет

3.83%

VOO

С начала года

0.61%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-1.22%

1 год

12.39%

3 года

13.99%

5 лет

15.83%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Gasoline Fund LP

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий UGA и VOO

UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

UGA
United States Gasoline Fund LP
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UGA
Ранг риск-скорректированной доходности UGA, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и VOO

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UGA и VOO

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и VOO

United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...