Сравнение UGA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UGA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGA или SPY.
Основные характеристики
| UGA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.23% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 28.88% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 26.98% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.48% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 29.02% | 11.60% |
| Макс. просадка | -86.59% | -55.19% |
| Current Drawdown | -14.15% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между UGA и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGA и SPY
С начала года, UGA показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.47% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и SPY
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и SPY
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UGA и SPY
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и SPY
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.