PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UGA с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGA с FNGS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

UGA и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGA или FNGS.

Корреляция

Корреляция между UGA и FNGS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UGA и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGA:

-0.44

FNGS:

0.80

Коэф-т Сортино

UGA:

-0.44

FNGS:

1.22

Коэф-т Омега

UGA:

0.95

FNGS:

1.16

Коэф-т Кальмара

UGA:

-0.38

FNGS:

0.91

Коэф-т Мартина

UGA:

-1.10

FNGS:

2.64

Индекс Язвы

UGA:

10.68%

FNGS:

9.20%

Дневная вол-ть

UGA:

26.99%

FNGS:

32.13%

Макс. просадка

UGA:

-86.59%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

UGA:

-25.53%

FNGS:

-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -4.29%.

UGA

С начала года

-5.35%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-4.22%

1 год

-10.18%

5 лет

31.83%

10 лет

4.11%

FNGS

С начала года

-4.29%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

2.01%

1 год

24.86%

5 лет

27.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UGA и FNGS

UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

UGA
United States Gasoline Fund LP
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGA и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UGA
Ранг риск-скорректированной доходности UGA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGA c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и FNGS

Ни UGA, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGA и FNGS

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и FNGS

Текущая волатильность для United States Gasoline Fund LP (UGA) составляет 7.48%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...