Сравнение UGA с FNGS
UGA (United States Gasoline Fund, LP) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UGA returned 24.07%/yr vs 20.46%/yr for FNGS. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UGA charges 1.02%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности UGA и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 72.77%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 16.83%.
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
FNGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.97M | $1.99M | $2.48M | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам UGA и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 5.17% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 16.83% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
Correlation
The correlation between UGA and FNGS is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between UGA and FNGS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. FNGS — Ранг доходности на риск
UGA
FNGS
Сравнение UGA c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.02 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 2.70 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и FNGS
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -48.98% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -22.93% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -26.77% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -48.98% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -1.13% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -10.78% | -25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 8.61% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и FNGS
United States Gasoline Fund, LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 7.68% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 18.93% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 23.12% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.71% | 30.38% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 31.11% | +6.20% |
Сравнение комиссий UGA и FNGS
UGA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и FNGS
Ни UGA, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGA and FNGS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to FNGS (7.68%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs FNGS's -48.98%.
On 5-year performance, UGA leads with 24.07% vs 20.46% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.07% return vs 20.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
UGA and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGA is categorized as Oil & Gas, while FNGS is Large Cap Growth Equities. UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: USCF and BMO. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 0.58% for FNGS.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор