Сравнение UGA с FNGS
UGA (United States Gasoline Fund LP) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UGA returned 22.22%/yr vs 17.82%/yr for FNGS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UGA charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности UGA и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 59.54%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 4.83%.
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
FNGS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGA и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 5.17% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 4.83% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
Correlation
The correlation between UGA and FNGS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between UGA and FNGS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. FNGS — Ранг доходности на риск
UGA
FNGS
Сравнение UGA c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.64 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 1.78 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и FNGS
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -48.98% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -22.93% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -26.77% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -48.98% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.32% | -11.28% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -10.84% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 8.17% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и FNGS
Текущая волатильность для United States Gasoline Fund LP (UGA) составляет 9.45%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 10.98% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 17.99% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 22.64% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 30.26% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 31.23% | +5.99% |
Сравнение комиссий UGA и FNGS
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и FNGS
Ни UGA, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGA and FNGS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGS has higher volatility (10.98%) compared to UGA (9.45%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs FNGS's -48.98%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.22% vs 17.82% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.22% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
UGA and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGA is categorized as Oil & Gas, while FNGS is Large Cap Growth Equities. UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and BMO. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.58% for FNGS.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор