PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGA с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGA и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGA и FNGS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UGA
United States Gasoline Fund LP
61.19%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%3.49%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.


UGA

1 день
-3.72%
1 месяц
31.39%
С начала года
61.19%
6 месяцев
57.41%
1 год
54.00%
3 года*
17.85%
5 лет*
25.31%
10 лет*
14.86%

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Gasoline Fund LP

MicroSectors FANG+ ETN

Сравнение комиссий UGA и FNGS

UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.


Доходность на риск

UGA vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGA c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGAFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.77

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.32

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

0.96

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

2.94

+4.81

UGA vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGAFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.77

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.91

-0.80

Корреляция

Корреляция между UGA и FNGS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и FNGS

Ни UGA, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGA и FNGS

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и FNGS.


Загрузка...

Показатели просадок


UGAFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-48.98%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-22.93%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-48.98%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-17.66%

+11.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.06%

-11.02%

-26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

7.52%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и FNGS

United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGAFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.86%

8.61%

+10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.78%

15.82%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.35%

27.04%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

29.98%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.00%

31.34%

+5.66%