Сравнение UGA с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и Global X Uranium ETF (URA).
UGA и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGA и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGA и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 14.86% против 16.67% соответственно.
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и URA
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
UGA vs. URA — Ранг доходности на риск
UGA
URA
Сравнение UGA c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.53 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.01 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.40 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 10.53 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.53 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.05 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между UGA и URA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и URA
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок UGA и URA
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -93.54% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -28.43% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -37.90% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -61.45% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -44.10% | +38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -75.40% | +38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 11.89% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и URA
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 14.44% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 38.51% | -12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 49.22% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 42.97% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 37.22% | -0.22% |