- ISIN
- US91201T1025
- CUSIP
- 91201T102
- Эмитент
- USCF
- Дата выпуска
- 26 февр. 2008 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Oil & Gas
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $135M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 53K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UGA
United States Gasoline Fund, LP (UGA) прибавил 72.8% с начала года. Текущая цена акции UGA — $107. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UGA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,940.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
United States Gasoline Fund, LP (UGA) показал доход в 72.77% с начала года и 71.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGA составила 16.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
United States Gasoline Fund, LP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UGA по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UGA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.38% | 5.06% | 41.79% | 16.19% | -12.38% | -2.13% | 14.54% | -9.57% | 72.77% | ||||
| 2025 | 1.59% | -2.32% | 2.79% | -11.40% | 2.16% | 3.55% | 6.93% | -1.27% | 1.44% | 1.69% | 2.08% | -7.78% | -2.00% |
| 2024 | 4.83% | 4.90% | 6.26% | 0.08% | -8.86% | 4.48% | -0.30% | -7.63% | -6.15% | 5.89% | -2.55% | 4.48% | 3.77% |
| 2023 | 3.15% | -4.98% | 3.47% | -4.00% | -0.99% | 8.45% | 17.03% | -3.96% | -3.94% | -6.79% | -1.49% | -2.30% | 1.27% |
| 2022 | 15.16% | 9.65% | 7.68% | 10.09% | 19.62% | -7.53% | -8.23% | -15.07% | -0.21% | 13.21% | -3.55% | 4.06% | 46.34% |
| 2021 | 10.24% | 16.79% | 0.67% | 5.11% | 3.68% | 4.43% | 4.49% | -2.43% | 4.98% | 10.66% | -15.30% | 13.87% | 68.49% |
Метрики бенчмарка
United States Gasoline Fund, LP has an annualized alpha of 3.56%, beta of 0.64, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2008.
- This ETF participated in 113.17% of S&P 500 Index downside but only 89.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.56%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 89.91%
- Участие в снижении
- 113.17%
Комиссия
Комиссия UGA составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGA имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.50 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 10.58 | -0.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United States Gasoline Fund, LP показал максимальную просадку в 86.59%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка United States Gasoline Fund, LP составляет 14.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.59%март 2020 г. | 11y 8mo | 2y 1mo | 13y 10moиюль 2008 г. - май 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-38.11%дек. 2022 г. | 6mo 5d | 3y 2mo | 3y 9moиюнь 2022 г. - март 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.32%июнь 2026 г. | 1mo 20d | 29d | 2mo 19dмай 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-14.67%авг. 2026 г. | 12d | — | 13dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-9.59%март 2026 г. | 1d | 7d | 7dмарт 2026 г. - март 2026 г. | — |
Показатели просадок
| UGA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -56.78% | -29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -9.10% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -18.90% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -25.43% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -33.92% | -41.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -0.17% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -10.69% | -25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.14% | +5.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UGA
Добавьте United States Gasoline Fund, LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UGA