График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United States Gasoline Fund LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United States Gasoline Fund LP (UGA) показал доход в 67.41% с начала года и 60.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGA составила 15.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
United States Gasoline Fund LP
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 41.79%
- С начала года
- 67.41%
- 6 месяцев
- 60.25%
- 1 год
- 60.84%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 26.26%
- 10 лет*
- 15.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UGA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.38% | 5.06% | 41.79% | 67.41% | |||||||||
| 2025 | 1.59% | -2.32% | 2.79% | -11.40% | 2.16% | 3.55% | 6.93% | -1.27% | 1.44% | 1.69% | 2.08% | -7.78% | -2.00% |
| 2024 | 4.83% | 4.90% | 6.26% | 0.08% | -8.86% | 4.48% | -0.30% | -7.63% | -6.15% | 5.89% | -2.55% | 4.48% | 3.77% |
| 2023 | 3.15% | -4.98% | 3.47% | -4.00% | -0.99% | 8.45% | 17.03% | -3.96% | -3.94% | -6.79% | -1.49% | -2.30% | 1.27% |
| 2022 | 15.16% | 9.65% | 7.68% | 10.09% | 19.62% | -7.53% | -8.23% | -15.07% | -0.21% | 13.21% | -3.55% | 4.06% | 46.34% |
| 2021 | 10.24% | 16.79% | 0.67% | 5.11% | 3.68% | 4.43% | 4.49% | -2.43% | 4.98% | 10.66% | -15.30% | 13.87% | 68.49% |
Метрики бенчмарка
United States Gasoline Fund LP: годовая альфа составляет 3.64%, бета — 0.66, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 29.02.2008.
- Этот ETF участвовал в 116.39% снижения S&P 500 Index, но только в 96.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.64%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 96.23%
- Участие в снижении
- 116.39%
Комиссия
Комиссия UGA составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGA имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Gasoline Fund LP (UGA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UGA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.90 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.39 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.40 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 6.61 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UGA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United States Gasoline Fund LP показал максимальную просадку в 86.59%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка United States Gasoline Fund LP составляет 2.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.59% | 3 июл. 2008 г. | 2951 | 24 мар. 2020 г. | 535 | 6 мая 2022 г. | 3486 |
| -38.11% | 6 июн. 2022 г. | 130 | 8 дек. 2022 г. | 809 | 4 мар. 2026 г. | 939 |
| -9.59% | 23 мар. 2026 г. | 1 | 23 мар. 2026 г. | 5 | 30 мар. 2026 г. | 6 |
| -7.95% | 13 мар. 2008 г. | 3 | 17 мар. 2008 г. | 11 | 2 апр. 2008 г. | 14 |
| -7.48% | 9 мая 2022 г. | 2 | 10 мая 2022 г. | 2 | 12 мая 2022 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...