- ISIN
- US91201T1025
- CUSIP
- 91201T102
- Эмитент
- Concierge Technologies
- Дата выпуска
- 26 февр. 2008 г.
- Категория
- Oil & Gas
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Front Month Unleaded Gasoline
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UGA
United States Gasoline Fund LP (UGA) прибавил 75.5% с начала года. Текущая цена акции UGA — $108. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UGA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,064.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United States Gasoline Fund LP (UGA) показал доход в 75.49% с начала года и 80.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGA составила 14.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
United States Gasoline Fund LP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UGA по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UGA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.38% | 5.06% | 41.79% | 16.19% | -12.38% | 2.97% | 75.49% | ||||||
| 2025 | 1.59% | -2.32% | 2.79% | -11.40% | 2.16% | 3.55% | 6.93% | -1.27% | 1.44% | 1.69% | 2.08% | -7.78% | -2.00% |
| 2024 | 4.83% | 4.90% | 6.26% | 0.08% | -8.86% | 4.48% | -0.30% | -7.63% | -6.15% | 5.89% | -2.55% | 4.48% | 3.77% |
| 2023 | 3.15% | -4.98% | 3.47% | -4.00% | -0.99% | 8.45% | 17.03% | -3.96% | -3.94% | -6.79% | -1.49% | -2.30% | 1.27% |
| 2022 | 15.16% | 9.65% | 7.68% | 10.09% | 19.62% | -7.53% | -8.23% | -15.07% | -0.21% | 13.21% | -3.55% | 4.06% | 46.34% |
| 2021 | 10.24% | 16.79% | 0.67% | 5.11% | 3.68% | 4.43% | 4.49% | -2.43% | 4.98% | 10.66% | -15.30% | 13.87% | 68.49% |
Метрики бенчмарка
United States Gasoline Fund LP has an annualized alpha of 3.54%, beta of 0.65, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 2008.
- This ETF participated in 115.69% of S&P 500 Index downside but only 93.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.54%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 93.07%
- Участие в снижении
- 115.69%
Комиссия
Комиссия UGA составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGA имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Gasoline Fund LP (UGA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UGA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 2.93 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 13.52 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United States Gasoline Fund LP показал максимальную просадку в 86.59%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка United States Gasoline Fund LP составляет 12.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -86.59%март 2020 г. | 11y 8mo | 2y 1mo | 13y 10moиюль 2008 г. - май 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.11%дек. 2022 г. | 6mo 5d | 3y 2mo | 3y 9moиюнь 2022 г. - март 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.88%май 2026 г. | 24d | — | 1mo 5hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -9.59%март 2026 г. | 0s | 7d | 7dмарт 2026 г. - март 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.87%апр. 2026 г. | 10d | 5d | 15dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| UGA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -56.78% | -29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -9.10% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -18.90% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -25.43% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -33.92% | -41.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -0.74% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -10.72% | -26.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 1.97% | +4.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UGA
Добавьте United States Gasoline Fund LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UGA