PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UGA с FCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGA с FCG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и First Trust Natural Gas ETF (FCG).

UGA и FCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGA или FCG.

Корреляция

Корреляция между UGA и FCG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UGA и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGA:

-0.44

FCG:

-0.55

Коэф-т Сортино

UGA:

-0.44

FCG:

-0.56

Коэф-т Омега

UGA:

0.95

FCG:

0.92

Коэф-т Кальмара

UGA:

-0.38

FCG:

-0.20

Коэф-т Мартина

UGA:

-1.10

FCG:

-1.59

Индекс Язвы

UGA:

10.68%

FCG:

10.77%

Дневная вол-ть

UGA:

26.99%

FCG:

31.43%

Макс. просадка

UGA:

-86.59%

FCG:

-97.20%

Текущая просадка

UGA:

-25.53%

FCG:

-81.34%

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью -9.56%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции FCG по среднегодовой доходности: 4.11% против -6.63% соответственно.

UGA

С начала года

-5.35%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-4.22%

1 год

-10.18%

5 лет

31.83%

10 лет

4.11%

FCG

С начала года

-9.56%

1 месяц

11.77%

6 месяцев

-10.39%

1 год

-15.93%

5 лет

29.08%

10 лет

-6.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UGA и FCG

UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCG в 0.60%.

UGA
United States Gasoline Fund LP
FCG
First Trust Natural Gas ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGA и FCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UGA
Ранг риск-скорректированной доходности UGA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGA c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCG равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и FCG

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		3.62%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок UGA и FCG

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и FCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и FCG

Текущая волатильность для United States Gasoline Fund LP (UGA) составляет 7.48%, в то время как у First Trust Natural Gas ETF (FCG) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...