PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGA с FCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGA с FCG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UGA (United States Gasoline Fund, LP) and FCG (First Trust Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while FCG is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq FactSet Natural Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGA returned 16.28%/yr vs 3.86%/yr for FCG. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UGA charges 1.02%/yr vs 0.59%/yr for FCG.

Доходность

Сравнение доходности UGA и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund, LP (UGA) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 72.77%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью 19.63%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции FCG по среднегодовой доходности: 16.28% против 3.86% соответственно.

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%

FCG

1 день
-3.08%
1 месяц
5.68%
6 месяцев
7.76%
С начала года
19.63%
1 год
23.27%
3 года*
5.04%
5 лет*
18.18%
10 лет*
3.86%
Всё время*
-4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCG

First Trust Natural Gas ETF
$21.76M$19.03M$22.70M

UGA

United States Gasoline Fund, LP
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам UGA и FCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund, LP		72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		19.63%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%

Correlation

The correlation between UGA and FCG is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.55

The correlation between UGA and FCG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Gasoline Fund, LP

First Trust Natural Gas ETF

Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с USOUGA с QQQUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGSUGA с VGT
Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с IEZFCG с FENY

Доходность на риск

UGA vs. FCG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UGA c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGAFCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.85

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.26

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.19

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

2.94

+6.81

UGA vs. FCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FCG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGA и FCG

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и FCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGAFCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-97.20%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-19.67%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-29.44%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-33.33%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

-85.04%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

-75.88%

+61.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-65.45%

+28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

7.94%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и FCG

United States Gasoline Fund, LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGAFCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

9.31%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.16%

21.25%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.60%

27.54%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

33.04%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

38.25%

-0.94%

Сравнение комиссий UGA и FCG

UGA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и FCG

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.30%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
UGA
United States Gasoline Fund, LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGA and FCG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to FCG (9.31%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs FCG's -97.20%.

On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs 3.86% for FCG. On fees, FCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FCG has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

FCG has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for UGA.

UGA is categorized as Oil & Gas, while FCG is Energy Equities. UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while FCG tracks Nasdaq FactSet Natural Gas Index. They also come from different issuers: USCF and First Trust. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 0.59% for FCG.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и FCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор