Сравнение UGA с FCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и First Trust Natural Gas ETF (FCG).
UGA и FCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGA и FCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGA и FCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью 31.44%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции FCG по среднегодовой доходности: 14.86% против 6.95% соответственно.
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и FCG
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCG в 0.60%.
Доходность на риск
UGA vs. FCG — Ранг доходности на риск
UGA
FCG
Сравнение UGA c FCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | FCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.80 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.19 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.14 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 3.25 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.80 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.11 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между UGA и FCG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и FCG
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок UGA и FCG
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и FCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGA | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -97.20% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -23.23% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -33.33% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -85.04% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -73.50% | +67.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -65.30% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 8.14% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и FCG
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGA | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 7.21% | +11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 18.62% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 32.59% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 33.84% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 38.29% | -1.29% |