PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMMV с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMMVUSMV
Дох-ть с нач. г.22.85%20.20%
Дох-ть за 1 год33.29%27.67%
Дох-ть за 3 года5.01%7.80%
Дох-ть за 5 лет6.30%9.79%
Коэф-т Шарпа2.643.31
Коэф-т Сортино3.934.67
Коэф-т Омега1.491.63
Коэф-т Кальмара2.314.08
Коэф-т Мартина20.0521.63
Индекс Язвы1.60%1.29%
Дневная вол-ть12.15%8.41%
Макс. просадка-38.77%-33.10%
Текущая просадка0.00%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SMMV и USMV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и USMV

С начала года, SMMV показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 20.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.45%
12.63%
SMMV
USMV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMMV и USMV

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMMV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMMV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMV, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMMV, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMMV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMMV, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMMV, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05
USMV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USMV, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USMV, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USMV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USMV, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USMV, с текущим значением в 21.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.63

Сравнение коэффициента Шарпа SMMV и USMV

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
3.31
SMMV
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и USMV

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности USMV в 1.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
1.49%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.62%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и USMV

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.26%
SMMV
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и USMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SMMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
2.80%
SMMV
USMV