Сравнение SMMV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
SMMV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMV или USMV.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и USMV
Доходность по периодам
С начала года, SMMV показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 20.62%.
SMMV
23.53%
5.88%
18.19%
29.82%
6.36%
N/A
USMV
20.62%
0.94%
13.07%
24.93%
9.64%
10.83%
Основные характеристики
| SMMV | USMV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 18.51 | 19.59 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 11.97% | 8.55% |
| Макс. просадка | -38.77% | -33.10% |
| Текущая просадка | -1.05% | -0.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и USMV
SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SMMV и USMV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMMV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и USMV
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности USMV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.48% | 1.78% | 1.67% | 1.07% | 1.39% | 1.65% | 1.72% | 1.62% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и USMV
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и USMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SMMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.