PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SMMV is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 4.97%/yr vs 7.54%/yr for USMV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.08%.

SMMV

1 день
0.49%
1 месяц
-1.40%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.30%
1 год
7.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.54%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between SMMV and USMV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2016 г.

0.77

The correlation between SMMV and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMV и USMV

Секторы
SMMV
USMV

Здравоохранение

17.1%
12.5%

Промышленность

13.8%
5.7%

Недвижимость

13.4%
2.2%

Технологии

10.9%
30.8%

Финансовые услуги

10.9%
12.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
10.0%

Коммунальные услуги

7.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.9%

Энергетика

4.5%
3.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Здравоохранение

SMMV
17.1%
USMV
12.5%

Промышленность

SMMV
13.8%
USMV
5.7%

Недвижимость

SMMV
13.4%
USMV
2.2%

Технологии

SMMV
10.9%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

SMMV
10.9%
USMV
12.4%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.1%
USMV
10.0%

Коммунальные услуги

SMMV
7.7%
USMV
7.5%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.6%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.4%
USMV
5.9%

Энергетика

SMMV
4.5%
USMV
3.6%

Сырьевые материалы

SMMV
2.0%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVVSMMV с vbr
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

SMMV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.62

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.93

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.82

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

2.72

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SMMV и USMV

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-33.10%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-6.46%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-9.36%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-17.93%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.77%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-2.88%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.93%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и USMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.29% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.40%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

5.91%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

8.51%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

12.35%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

14.50%

+1.19%

Сравнение комиссий SMMV и USMV

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и USMV

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.74%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and USMV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.40%) compared to SMMV (2.29%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, USMV leads with 7.54% vs 4.97% for SMMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMV has performed better with a 7.54% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.52% for USMV.

SMMV is categorized as Small Cap Growth Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.15% for USMV.

SMMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор