PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMMV с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMMV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.59%
14.82%
SMMV
IWM

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.83%.


SMMV

С начала года

23.53%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

18.19%

1 год

29.82%

5 лет (среднегодовая)

6.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IWM

С начала года

17.83%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

16.10%

1 год

33.25%

5 лет (среднегодовая)

9.62%

10 лет (среднегодовая)

8.57%

Основные характеристики


SMMVIWM
Коэф-т Шарпа2.561.63
Коэф-т Сортино3.722.34
Коэф-т Омега1.471.28
Коэф-т Кальмара2.751.39
Коэф-т Мартина18.518.92
Индекс Язвы1.65%3.82%
Дневная вол-ть11.97%20.97%
Макс. просадка-38.77%-59.05%
Текущая просадка-1.05%-3.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMMV и IWM

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMMV и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMMV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMV, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.561.63
Коэффициент Сортино SMMV, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.722.34
Коэффициент Омега SMMV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.28
Коэффициент Кальмара SMMV, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.751.39
Коэффициент Мартина SMMV, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.518.92
SMMV
IWM

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
1.63
SMMV
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и IWM

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IWM в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
1.48%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.10%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и IWM

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-3.00%
SMMV
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 5.04%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
7.48%
SMMV
IWM