Сравнение SMMV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SMMV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMV или IWM.
Основные характеристики
| SMMV | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.85% | 18.80% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 40.89% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | 0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.30% | 9.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 20.05 | 10.49 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 21.59% |
| Макс. просадка | -38.77% | -59.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между SMMV и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и IWM
С начала года, SMMV показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 18.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и IWM
SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMMV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и IWM
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IWM в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.78% | 1.67% | 1.07% | 1.39% | 1.65% | 1.72% | 1.62% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.09% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и IWM
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 4.70%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.