Сравнение SMMV с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SMMV и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMV и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.14% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMV показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%.
SMMV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и VB
SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMMV vs. VB — Ранг доходности на риск
SMMV
VB
Сравнение SMMV c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMV | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.97 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMV | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SMMV и VB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и VB
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.76% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и VB
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMV | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -59.56% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -14.29% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -28.15% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -6.08% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -8.49% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.32% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и VB
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMV | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 6.84% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 12.60% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 21.86% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 20.78% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 21.40% | -5.61% |