PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMMV с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMMV и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.59%
14.80%
SMMV
VB

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 20.14%.


SMMV

С начала года

23.53%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

18.19%

1 год

29.82%

5 лет (среднегодовая)

6.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VB

С начала года

20.14%

1 месяц

6.55%

6 месяцев

15.94%

1 год

33.93%

5 лет (среднегодовая)

11.33%

10 лет (среднегодовая)

9.70%

Основные характеристики


SMMVVB
Коэф-т Шарпа2.562.03
Коэф-т Сортино3.722.81
Коэф-т Омега1.471.35
Коэф-т Кальмара2.752.03
Коэф-т Мартина18.5111.15
Индекс Язвы1.65%3.12%
Дневная вол-ть11.97%17.16%
Макс. просадка-38.77%-59.58%
Текущая просадка-1.05%-0.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMMV и VB

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMMV и VB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMMV c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMV, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.562.03
Коэффициент Сортино SMMV, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.722.81
Коэффициент Омега SMMV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.35
Коэффициент Кальмара SMMV, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.752.03
Коэффициент Мартина SMMV, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.5111.15
SMMV
VB

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
2.03
SMMV
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и VB

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VB в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
1.48%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и VB

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-0.96%
SMMV
VB

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и VB

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
5.62%
SMMV
VB