PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMMV с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMMVVB
Дох-ть с нач. г.22.85%18.94%
Дох-ть за 1 год33.29%38.70%
Дох-ть за 3 года5.01%3.25%
Дох-ть за 5 лет6.30%11.10%
Коэф-т Шарпа2.642.14
Коэф-т Сортино3.933.01
Коэф-т Омега1.491.37
Коэф-т Кальмара2.311.74
Коэф-т Мартина20.0512.26
Индекс Язвы1.60%3.09%
Дневная вол-ть12.15%17.66%
Макс. просадка-38.77%-59.58%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMMV и VB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и VB

С начала года, SMMV показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 18.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.45%
13.67%
SMMV
VB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMMV и VB

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMMV c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMMV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMV, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMMV, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMMV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMMV, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMMV, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05
VB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.26

Сравнение коэффициента Шарпа SMMV и VB

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.14
SMMV
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и VB

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VB в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
1.49%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.32%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и VB

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SMMV
VB

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и VB

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
5.38%
SMMV
VB