PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMMV с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMMV и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.59%
17.35%
SMMV
IJS

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 13.77%.


SMMV

С начала года

23.53%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

18.19%

1 год

29.82%

5 лет (среднегодовая)

6.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IJS

С начала года

13.77%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

17.35%

1 год

29.93%

5 лет (среднегодовая)

10.19%

10 лет (среднегодовая)

8.79%

Основные характеристики


SMMVIJS
Коэф-т Шарпа2.561.42
Коэф-т Сортино3.722.11
Коэф-т Омега1.471.25
Коэф-т Кальмара2.751.92
Коэф-т Мартина18.516.47
Индекс Язвы1.65%4.63%
Дневная вол-ть11.97%21.14%
Макс. просадка-38.77%-60.11%
Текущая просадка-1.05%-1.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMMV и IJS

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SMMV и IJS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMMV c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMV, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.491.42
Коэффициент Сортино SMMV, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.632.11
Коэффициент Омега SMMV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.25
Коэффициент Кальмара SMMV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.671.92
Коэффициент Мартина SMMV, с текущим значением в 18.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.016.47
SMMV
IJS

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа IJS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.42
SMMV
IJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и IJS

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IJS в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
1.48%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.40%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и IJS

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-1.22%
SMMV
IJS

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и IJS

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 5.02%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
7.72%
SMMV
IJS