PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMMV с SMLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMMV и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.59%
15.74%
SMMV
SMLF

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMV показывает доходность 23.53%, а SMLF немного ниже – 22.98%.


SMMV

С начала года

23.53%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

18.19%

1 год

29.82%

5 лет (среднегодовая)

6.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMLF

С начала года

22.98%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

16.70%

1 год

38.08%

5 лет (среднегодовая)

13.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SMMVSMLF
Коэф-т Шарпа2.562.17
Коэф-т Сортино3.723.03
Коэф-т Омега1.471.37
Коэф-т Кальмара2.753.91
Коэф-т Мартина18.5113.05
Индекс Язвы1.65%2.98%
Дневная вол-ть11.97%17.89%
Макс. просадка-38.77%-41.89%
Текущая просадка-1.05%-1.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMMV и SMLF

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.


SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
График комиссии SMLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMMV и SMLF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMMV c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMV, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.562.17
Коэффициент Сортино SMMV, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.723.03
Коэффициент Омега SMMV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.37
Коэффициент Кальмара SMMV, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.753.91
Коэффициент Мартина SMMV, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.5113.05
SMMV
SMLF

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
2.17
SMMV
SMLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и SMLF

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SMLF в 0.84%


TTM202320222021202020192018201720162015
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
1.48%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
0.84%1.13%1.23%1.07%1.32%1.39%1.16%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и SMLF

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-1.20%
SMMV
SMLF

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и SMLF

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 5.04%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
6.18%
SMMV
SMLF