Сравнение SMMV с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
SMMV и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMV или SMLF.
Основные характеристики
SMMV | SMLF | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.95% | 7.52% |
Дох-ть за 1 год | 12.95% | 27.66% |
Дох-ть за 3 года | 1.61% | 6.72% |
Дох-ть за 5 лет | 4.49% | 11.15% |
Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.70 |
Дневная вол-ть | 11.46% | 17.80% |
Макс. просадка | -38.77% | -41.89% |
Current Drawdown | -0.43% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между SMMV и SMLF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и SMLF
С начала года, SMMV показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 7.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и SMLF
SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMMV c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и SMLF
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SMLF в 1.05%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.52% | 1.78% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.05% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и SMLF
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и SMLF
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 2.39%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.