Сравнение SMMV с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
SMMV и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMV или SMLF.
Основные характеристики
| SMMV | SMLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.84% | 24.47% |
| Дох-ть за 1 год | 35.57% | 46.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.52% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.60% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 3.42 |
| Коэф-т Мартина | 22.64 | 16.45 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 18.43% |
| Макс. просадка | -38.77% | -41.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMMV и SMLF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и SMLF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMV показывает доходность 24.84%, а SMLF немного ниже – 24.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и SMLF
SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMMV c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и SMLF
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SMLF в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.47% | 1.78% | 1.67% | 1.07% | 1.39% | 1.65% | 1.72% | 1.62% | 0.79% | 0.00% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.83% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и SMLF
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и SMLF
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 4.58%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.