Сравнение SMMV с XMU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).
SMMV и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMV или XMU.TO.
Основные характеристики
| SMMV | XMU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.85% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 27.12% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.30% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 5.48 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 8.67 |
| Коэф-т Мартина | 20.05 | 26.22 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 8.00% |
| Макс. просадка | -38.77% | -27.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между SMMV и XMU.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и XMU.TO
С начала года, SMMV показывает доходность 22.85%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и XMU.TO
SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMU.TO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMMV c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и XMU.TO
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности XMU.TO в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.78% | 1.67% | 1.07% | 1.39% | 1.65% | 1.72% | 1.62% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.15% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и XMU.TO
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и XMU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и XMU.TO
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SMMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.