Сравнение SMMV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SMMV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и IVV
SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMMV vs. IVV — Ранг доходности на риск
SMMV
IVV
Сравнение SMMV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.54 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 7.28 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SMMV и IVV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и IVV
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и IVV
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -55.25% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -12.06% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -24.53% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -5.57% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -10.84% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.55% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и IVV
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.49%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.34% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 9.47% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 18.31% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 16.89% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 18.03% | -2.24% |