Сравнение SMMV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SMMV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMV или IVV.
Основные характеристики
| SMMV | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.85% | 26.58% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 38.22% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.30% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 20.05 | 20.64 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 12.31% |
| Макс. просадка | -38.77% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMMV и IVV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и IVV
С начала года, SMMV показывает доходность 22.85%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и IVV
SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMMV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и IVV
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.78% | 1.67% | 1.07% | 1.39% | 1.65% | 1.72% | 1.62% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и IVV
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и IVV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SMMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.