PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46435G4331
CUSIP46435G433
ЭмитентiShares
Дата выпуска7 сент. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SMMV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SMMV с SMLF, SMMV с IVV, SMMV с IJS, SMMV с JPST, SMMV с USMV, SMMV с SMLV, SMMV с XMU.TO, SMMV с IWM, SMMV с vbr, SMMV с VB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.77%
14.94%
SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF показал доход в 24.84% с начала года и 35.57% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.84%25.82%
1 месяц7.42%3.20%
6 месяцев18.77%14.94%
1 год35.57%35.92%
5 лет (среднегодовая)6.60%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMMV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.67%3.02%2.88%-3.60%3.91%-0.31%7.28%1.35%1.26%0.12%24.84%
20234.42%-1.05%-2.46%-0.49%-4.03%3.85%2.61%-2.32%-3.32%-1.78%5.14%5.06%5.09%
2022-6.60%-0.77%2.93%-5.06%-0.34%-2.85%5.37%-3.45%-7.49%8.62%4.41%-3.85%-10.00%
20212.04%3.70%3.00%3.34%-0.63%0.73%-0.21%1.79%-3.54%2.64%-2.50%5.52%16.64%
2020-0.39%-8.55%-19.63%8.78%3.84%-0.42%3.28%2.51%-4.42%0.99%9.08%5.82%-2.88%
20197.16%3.25%0.58%2.62%-3.01%4.26%2.58%-0.09%0.84%0.82%1.99%1.22%24.21%
20181.30%-3.75%1.09%2.81%3.81%2.30%1.22%4.31%-0.47%-5.22%1.74%-7.24%1.15%
2017-0.00%3.00%0.68%2.79%-0.65%0.85%0.94%0.14%2.16%0.88%3.31%-0.56%14.31%
20160.73%-2.03%5.78%2.97%7.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SMMV среди ETFs на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SMMV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMV, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SMMV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMV, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMMV, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMMV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMMV, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMMV, с текущим значением в 22.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
3.08
SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.65$0.64$0.58$0.42$0.47$0.58$0.50$0.47$0.21

Дивидендный доход

1.47%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.64
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.58
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.06$0.42
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.47
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.26$0.58
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.50
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.47
2016$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 38.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.77%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.21225 янв. 2021 г.234
-18%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.44511 июл. 2024 г.664
-15.2%12 сент. 2018 г.7224 дек. 2018 г.8224 апр. 2019 г.154
-7.54%29 янв. 2018 г.99 февр. 2018 г.619 мая 2018 г.70
-5.54%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
3.89%
SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)