- ISIN
- US46435G4331
- CUSIP
- 46435G433
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 7 сент. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $278M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции SMMV — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMMV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,287.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) показал доход в 4.84% с начала года и 8.77% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SMMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMMV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 4.45% | -4.92% | 3.24% | -1.60% | 2.04% | 4.84% | ||||||
| 2025 | 1.78% | -0.55% | -0.74% | -0.75% | 2.11% | 0.41% | -1.34% | 3.99% | 0.41% | -2.60% | 3.70% | 0.03% | 6.42% |
| 2024 | -0.67% | 3.02% | 2.88% | -3.60% | 3.91% | -0.31% | 7.28% | 1.35% | 1.26% | 0.12% | 8.57% | -5.97% | 18.29% |
| 2023 | 4.42% | -0.54% | -2.46% | -0.49% | -4.03% | 3.85% | 2.61% | -2.32% | -3.32% | -1.79% | 5.14% | 5.06% | 5.63% |
| 2022 | -6.60% | -0.77% | 2.93% | -5.06% | -0.34% | -2.85% | 5.37% | -3.45% | -7.49% | 8.62% | 4.41% | -3.85% | -10.00% |
| 2021 | 2.04% | 3.70% | 3.00% | 3.34% | -0.63% | 0.73% | -0.21% | 1.79% | -3.54% | 2.64% | -2.50% | 5.52% | 16.64% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF has an annualized alpha of -0.64%, beta of 0.70, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2016.
- This ETF participated in 74.84% of S&P 500 Index downside but only 62.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.64%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 62.89%
- Участие в снижении
- 74.84%
Комиссия
Комиссия SMMV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMMV имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.29 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 10.15 | -6.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.77 | $0.73 | $0.82 | $0.58 | $0.42 | $0.47 | $0.58 | $0.50 | $0.47 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.73% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 38.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.77%март 2020 г. | 1mo 1d | 10mo 8d | 11mo 9dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.00%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.20%дек. 2018 г. | 3mo 13d | 4mo 1d | 7mo 14dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.68%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 7mo 24d | 12mo 1dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -7.54%февр. 2018 г. | 11d | 2mo 29d | 3mo 10dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| SMMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -56.78% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -9.10% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -18.90% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -25.43% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -3.31% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -10.71% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.05% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMMV
Добавьте iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMMV