PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46435G4331

CUSIP

46435G433

Эмитент

iShares

Дата выпуска

7 сент. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SMMV с SMLF SMMV с IVV SMMV с IJS SMMV с JPST SMMV с USMV SMMV с SMLV SMMV с XMU.TO SMMV с IWM SMMV с vbr SMMV с VB
Популярные сравнения:
SMMV с SMLF SMMV с IVV SMMV с IJS SMMV с JPST SMMV с USMV SMMV с SMLV SMMV с XMU.TO SMMV с IWM SMMV с vbr SMMV с VB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.26%
11.50%
SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF показал доход в 21.83% с начала года и 28.83% за последние 12 месяцев.


SMMV

С начала года

21.83%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

15.26%

1 год

28.83%

5 лет (среднегодовая)

6.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMMV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.67%3.02%2.88%-3.60%3.91%-0.31%7.28%1.35%1.26%0.12%21.83%
20234.42%-1.05%-2.46%-0.49%-4.03%3.85%2.61%-2.32%-3.32%-1.78%5.14%5.06%5.09%
2022-6.60%-0.77%2.93%-5.06%-0.34%-2.85%5.37%-3.45%-7.49%8.62%4.41%-3.85%-10.00%
20212.04%3.70%3.00%3.34%-0.63%0.73%-0.21%1.79%-3.54%2.64%-2.50%5.52%16.64%
2020-0.39%-8.55%-19.63%8.78%3.84%-0.42%3.28%2.51%-4.42%0.99%9.08%5.82%-2.88%
20197.16%3.25%0.58%2.62%-3.01%4.26%2.58%-0.09%0.84%0.82%1.99%1.22%24.21%
20181.30%-3.75%1.09%2.81%3.81%2.30%1.22%4.31%-0.47%-5.22%1.74%-7.24%1.15%
2017-0.00%3.00%0.68%2.79%-0.65%0.85%0.94%0.14%2.16%0.88%3.31%-0.56%14.31%
20160.73%-2.03%5.78%2.97%7.49%

Комиссия

Комиссия SMMV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SMMV среди ETFs на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SMMV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMV, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.392.46
Коэффициент Сортино SMMV, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.493.31
Коэффициент Омега SMMV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.46
Коэффициент Кальмара SMMV, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.553.55
Коэффициент Мартина SMMV, с текущим значением в 17.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.2315.76
SMMV
^GSPC

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.46
SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.65$0.64$0.58$0.42$0.47$0.58$0.50$0.47$0.21

Дивидендный доход

1.50%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.64
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.58
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.06$0.42
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.47
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.26$0.58
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.50
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.47
2016$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-1.40%
SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 38.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF составляет 2.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.77%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.21225 янв. 2021 г.234
-18%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.44511 июл. 2024 г.664
-15.2%12 сент. 2018 г.7224 дек. 2018 г.8224 апр. 2019 г.154
-7.54%29 янв. 2018 г.99 февр. 2018 г.619 мая 2018 г.70
-5.54%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
4.07%
SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)