Сравнение SMLV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.15% соответственно.
SMLV
22.48%
5.72%
22.28%
36.34%
9.64%
9.47%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| SMLV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 12.20% |
| Макс. просадка | -42.45% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.29% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и VOO
SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SMLV и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и VOO
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.38% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и VOO
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и VOO
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.