Сравнение SMLV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или VOO.
Корреляция
Корреляция между SMLV и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и VOO
Основные характеристики
SMLV:
0.65
VOO:
0.32
SMLV:
1.14
VOO:
0.57
SMLV:
1.14
VOO:
1.08
SMLV:
0.71
VOO:
0.32
SMLV:
2.28
VOO:
1.42
SMLV:
6.36%
VOO:
4.19%
SMLV:
22.29%
VOO:
18.73%
SMLV:
-42.45%
VOO:
-33.99%
SMLV:
-16.60%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность -8.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.44% против 11.66% соответственно.
SMLV
-8.91%
-7.62%
-8.19%
14.42%
13.89%
7.44%
VOO
-9.88%
-6.86%
-9.35%
6.85%
14.69%
11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и VOO
SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMLV и VOO
SMLV
VOO
Сравнение SMLV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и VOO
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 3.22% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и VOO
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и VOO
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 10.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.