PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с SIXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. SMLV is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past 5 years, SMLV returned 7.75%/yr vs 8.95%/yr for SIXH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 7.20%.

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%38.26%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%

Correlation

The correlation between SMLV and SIXH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.50

The correlation between SMLV and SIXH shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и SIXH

Секторы
SMLV
SIXH

Финансовые услуги

30.5%
9.7%

Промышленность

14.3%
7.8%

Недвижимость

12.2%
1.4%

Технологии

11.2%
20.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.8%

Здравоохранение

8.7%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
23.2%

Сырьевые материалы

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
13.3%

Энергетика

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
SIXH
9.7%

Промышленность

SMLV
14.3%
SIXH
7.8%

Недвижимость

SMLV
12.2%
SIXH
1.4%

Технологии

SMLV
11.2%
SIXH
20.2%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
SIXH
6.8%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
SIXH
12.6%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
SIXH
23.2%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
SIXH
0.1%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
SIXH
5.0%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
SIXH
13.3%

Энергетика

SMLV
1.8%
SIXH
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ

Доходность на риск

SMLV vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.40

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.18

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.44

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

6.25

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXH равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVSIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.40

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.05

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SIXH

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-11.68%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-4.36%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-9.10%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-11.68%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.42%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-1.85%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.70%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SIXH

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.31%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

6.02%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

7.60%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

10.37%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

10.15%

+10.80%

Сравнение комиссий SMLV и SIXH

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SIXH

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SIXH в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and SIXH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.98%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, SIXH leads with 8.95% vs 7.75% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 8.95% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SMLV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.90% for SIXH.

They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.87% for SIXH.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор