PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с QLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с QLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV).

SMLV и QLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%8.42%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		0.29%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 0.29%.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

QLV

1 день
0.19%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.78%
1 год
11.23%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с SCHGSMLV с LGLVSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с QLV:
QLV с XRLVQLV с IUSQLV с USMVQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с ^GSPC

Сравнение комиссий SMLV и QLV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVQLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.89

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

5.85

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLV равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между SMLV и QLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и QLV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности QLV в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.60%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и QLV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и QLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-33.71%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.75%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-17.93%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.10%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.08%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.89%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и QLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.18%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

5.76%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

12.73%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

12.73%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

16.74%

+4.22%