Сравнение SMLV с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SMLV и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLV и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 5.81% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 27.67% | -1.55% | 24.10% | -12.19% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
SMLV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.58%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и GLDM
SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMLV vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SMLV
GLDM
Сравнение SMLV c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLV | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.92 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.35 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.74 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 10.04 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.92 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.27 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SMLV и GLDM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и GLDM
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.50% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и GLDM
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.45% | -21.63% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -19.14% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -20.92% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -11.68% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -6.05% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.22% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и GLDM
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.83%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 10.44% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 24.12% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 27.58% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.65% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.78% | +4.18% |