Сравнение SMLV с GLD
SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.94%/yr vs 11.25%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLV имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции GLD немного впереди с 11.25%.
SMLV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.94%
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам SMLV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 19.12% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 27.67% | -1.55% | 24.10% | -6.62% | 5.68% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between SMLV and GLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г. | -0.01 |
The correlation between SMLV and GLD shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLV vs. GLD — Ранг доходности на риск
SMLV
GLD
Сравнение SMLV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLV | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 0.75 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 2.12 | +8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLV и GLD
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.45% | -45.56% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -26.21% | +18.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -26.21% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -26.21% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -26.21% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.21% | +26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -16.17% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 9.24% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и GLD
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.62%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 8.58% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 24.57% | -14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 27.75% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.30% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 16.07% | +4.87% |
Сравнение комиссий SMLV и GLD
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и GLD
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.29% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMLV and GLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.58%) compared to SMLV (3.62%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.25% vs 10.94% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.25% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
SMLV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for GLD.
SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while GLD is Gold. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.40% for GLD.
SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLV и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор