PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLD с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с GLDM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLD и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или GLDM.

Корреляция

Корреляция между GLD и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLD и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.32%
162.91%
GLD
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.57

GLDM:

2.60

Коэф-т Сортино

GLD:

3.39

GLDM:

3.43

Коэф-т Омега

GLD:

1.44

GLDM:

1.45

Коэф-т Кальмара

GLD:

5.28

GLDM:

5.36

Коэф-т Мартина

GLD:

14.46

GLDM:

14.79

Индекс Язвы

GLD:

2.97%

GLDM:

2.93%

Дневная вол-ть

GLD:

16.75%

GLDM:

16.73%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

GLD:

-2.38%

GLDM:

-2.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 27.23%, а GLDM немного выше – 27.31%.

GLD

С начала года

27.23%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

21.86%

1 год

43.53%

5 лет

13.67%

10 лет

10.35%

GLDM

С начала года

27.31%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

22.10%

1 год

43.92%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLD и GLDM

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.

GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLD: 2.57
GLDM: 2.60
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLD: 3.39
GLDM: 3.43
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLD: 1.44
GLDM: 1.45
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLD: 5.28
GLDM: 5.36
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLD: 14.46
GLDM: 14.79

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
2.60
GLD
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GLDM

Ни GLD, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и GLDM

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.38%
-2.40%
GLD
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GLDM

SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 8.17% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
8.06%
GLD
GLDM