PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLD с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с GLDM

Последнее обновление 29 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLD и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или GLDM.

Корреляция

Корреляция между GLD и GLDM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности GLD и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
138.19%
142.42%
GLD
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.64

GLDM:

2.67

Коэф-т Сортино

GLD:

3.37

GLDM:

3.39

Коэф-т Омега

GLD:

1.44

GLDM:

1.45

Коэф-т Кальмара

GLD:

5.03

GLDM:

5.11

Коэф-т Мартина

GLD:

13.63

GLDM:

13.94

Индекс Язвы

GLD:

3.00%

GLDM:

2.97%

Дневная вол-ть

GLD:

15.51%

GLDM:

15.52%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

GLD:

0.00%

GLDM:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 17.32%, а GLDM немного выше – 17.39%.

GLD

С начала года

17.32%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

15.93%

1 год

38.08%

5 лет

13.32%

10 лет

9.62%

GLDM

С начала года

17.39%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

16.11%

1 год

38.55%

5 лет

13.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLD и GLDM

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.

GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.642.67
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.373.39
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.45
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.035.11
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6313.94
GLD
GLDM

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.64
2.67
GLD
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GLDM

Ни GLD, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и GLDM

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch00
GLD
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GLDM

SPDR Gold Trust (GLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 3.47% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.47%
3.44%
GLD
GLDM