PortfoliosLab logo
Сравнение GLD с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLD и SGOL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLD и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.37%
223.20%
GLD
SGOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.62

SGOL:

2.65

Коэф-т Сортино

GLD:

3.44

SGOL:

3.49

Коэф-т Омега

GLD:

1.45

SGOL:

1.45

Коэф-т Кальмара

GLD:

5.42

SGOL:

5.46

Коэф-т Мартина

GLD:

14.77

SGOL:

14.97

Индекс Язвы

GLD:

2.98%

SGOL:

2.96%

Дневная вол-ть

GLD:

16.87%

SGOL:

16.77%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

GLD:

-2.07%

SGOL:

-2.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 27.65%, а SGOL немного выше – 27.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции SGOL немного впереди с 10.78%.


GLD

С начала года

27.65%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

22.00%

1 год

42.68%

5 лет

13.89%

10 лет

10.61%

SGOL

С начала года

27.70%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

22.19%

1 год

43.00%

5 лет

14.18%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLD и SGOL

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOL: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и SGOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SGOL
Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLD: 2.62
SGOL: 2.65
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLD: 3.44
SGOL: 3.49
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLD: 1.45
SGOL: 1.45
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLD: 5.42
SGOL: 5.46
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 14.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLD: 14.77
SGOL: 14.97

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.62
2.65
GLD
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SGOL

Ни GLD, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и SGOL

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-2.05%
GLD
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SGOL

SPDR Gold Trust (GLD) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 8.31% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.31%
8.22%
GLD
SGOL