Сравнение GLD с SGOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL).
GLD и SGOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLD и SGOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 8.62% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 8.57%, а SGOL немного выше – 8.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции SGOL немного впереди с 14.11%.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
SGOL
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и SGOL
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Доходность на риск
GLD vs. SGOL — Ранг доходности на риск
GLD
SGOL
Сравнение GLD c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.81 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.25 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.71 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 10.02 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GLD и SGOL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и SGOL
Ни GLD, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLD и SGOL
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SGOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -45.51% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -19.14% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -20.92% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -21.56% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -13.21% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -18.46% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 5.17% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и SGOL
SPDR Gold Shares (GLD) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 11.06% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 10.97% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 24.00% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 27.51% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 17.63% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.84% | +0.03% |