PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с SMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLF returned 12.36%/yr vs 10.05%/yr for SMLV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у SMLV с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.05% соответственно.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between SMLF and SMLV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.84

The correlation between SMLF and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и SMLV

Секторы
SMLF
SMLV

Промышленность

19.8%
14.3%

Технологии

16.6%
11.2%

Финансовые услуги

15.0%
30.5%

Здравоохранение

12.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.7%

Недвижимость

5.7%
12.2%

Энергетика

4.8%
1.8%

Сырьевые материалы

4.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Промышленность

SMLF
19.8%
SMLV
14.3%

Технологии

SMLF
16.6%
SMLV
11.2%

Финансовые услуги

SMLF
15.0%
SMLV
30.5%

Здравоохранение

SMLF
12.7%
SMLV
8.7%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.8%
SMLV
8.7%

Недвижимость

SMLF
5.7%
SMLV
12.2%

Энергетика

SMLF
4.8%
SMLV
1.8%

Сырьевые материалы

SMLF
4.6%
SMLV
3.2%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.7%
SMLV
4.3%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
SMLV
2.2%

Коммунальные услуги

SMLF
2.2%
SMLV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPXSMLF с FSSNX
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYCSMLV с VOO

Доходность на риск

SMLF vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.40

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.05

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.00

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

8.20

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SMLF и SMLV

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-42.45%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-7.34%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-20.40%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-20.40%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-42.45%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.48%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-5.46%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и SMLV

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.98%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

9.88%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.73%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

18.28%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

20.95%

+0.83%

Сравнение комиссий SMLF и SMLV

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и SMLV

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SMLV в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and SMLV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to SMLV (3.98%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, SMLF leads with 12.36% vs 10.05% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLF has performed better with a 12.36% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for SMLF.

SMLV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.03% for SMLF.

SMLF is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for SMLF and 0.12% for SMLV.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор