PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLF с SMLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).

SMLF и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLF и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.58% соответственно.

SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPXSMLF с FSSNX
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMMVSMLV с SCHGSMLV с LGLVSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYCSMLV с VOO

Сравнение комиссий SMLF и SMLV

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLF vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFSMLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.81

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.25

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.38

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

4.63

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.81

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между SMLF и SMLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и SMLV

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SMLV в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и SMLV

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и SMLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLFSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-42.45%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.10%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-20.40%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-42.45%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-3.68%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.52%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.31%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и SMLV

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLFSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.83%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

10.58%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

18.67%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

18.30%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

20.96%

+0.78%