Сравнение SMLF с FZIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).
SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FZIPX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLF или FZIPX.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и FZIPX
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 18.29%.
SMLF
22.98%
7.55%
16.70%
38.08%
13.08%
N/A
FZIPX
18.29%
5.84%
15.09%
32.66%
11.04%
N/A
Основные характеристики
| SMLF | FZIPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.05 | 10.04 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 17.89% | 18.01% |
| Макс. просадка | -41.89% | -42.71% |
| Текущая просадка | -1.20% | -1.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и FZIPX
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.
Корреляция
Корреляция между SMLF и FZIPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLF c FZIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и FZIPX
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FZIPX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.84% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.21% | 1.43% | 1.64% | 1.23% | 1.24% | 1.26% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и FZIPX
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и FZIPX
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 6.18% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.