PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с FZIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) are both funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SMLF returned 10.89%/yr vs 7.64%/yr for FZIPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.00%/yr for FZIPX.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 15.99%.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

FZIPX

1 день
0.40%
1 месяц
3.78%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.78%
1 год
33.64%
3 года*
18.37%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-17.25%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		15.99%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Correlation

The correlation between SMLF and FZIPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.97

The correlation between SMLF and FZIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FSSNX
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSSMX

Доходность на риск

SMLF vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFFZIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.08

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.93

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.71

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

14.14

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SMLF и FZIPX

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FZIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-42.71%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-9.61%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-25.16%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-28.19%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-8.92%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и FZIPX

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.23%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.39%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.10%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

20.93%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

23.82%

-2.04%

Сравнение комиссий SMLF и FZIPX

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и FZIPX

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FZIPX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.07%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SMLF and FZIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to FZIPX (4.23%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs FZIPX's -42.71%.

FZIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и FZIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор