Сравнение SMLF с FSSNX
SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLF tracks the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index while FSSNX tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLF returned 12.14%/yr vs 10.99%/yr for FSSNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.99% соответственно.
SMLF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 12.14%
FSSNX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 20.70%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам SMLF и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 16.74% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 20.70% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between SMLF and FSSNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between SMLF and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLF vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
SMLF
FSSNX
Сравнение SMLF c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLF | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.36 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 11.87 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLF и FSSNX
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLF | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -41.72% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -11.00% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -27.45% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -31.87% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -41.72% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.56% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -8.23% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.11% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и FSSNX
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 3.82% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLF | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.76% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 14.20% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 19.49% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.61% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 23.41% | -1.66% |
Сравнение комиссий SMLF и FSSNX
SMLF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и FSSNX
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FSSNX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.04% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 1.01% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SMLF and FSSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMLF has higher volatility (3.82%) compared to FSSNX (3.76%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs FSSNX's -41.72%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLF и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор