PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMLF с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMLF и FSSNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMLF с FSSNX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLF или FSSNX.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMLF:

0.23

FSSNX:

0.05

Коэф-т Сортино

SMLF:

0.38

FSSNX:

0.10

Коэф-т Омега

SMLF:

1.05

FSSNX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SMLF:

0.13

FSSNX:

-0.05

Коэф-т Мартина

SMLF:

0.40

FSSNX:

-0.13

Индекс Язвы

SMLF:

8.63%

FSSNX:

9.68%

Дневная вол-ть

SMLF:

23.97%

FSSNX:

24.63%

Макс. просадка

SMLF:

-41.89%

FSSNX:

-41.72%

Текущая просадка

SMLF:

-12.59%

FSSNX:

-15.82%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 9.23% против 6.70% соответственно.

SMLF

С начала года

-4.40%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-11.28%

1 год

4.66%

3 года

10.69%

5 лет

15.08%

10 лет

9.23%

FSSNX

С начала года

-8.02%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

-14.59%

1 год

0.06%

3 года

6.67%

5 лет

10.06%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Fidelity Small Cap Index Fund

Сравнение комиссий SMLF и FSSNX

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMLF и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг риск-скорректированной доходности SMLF, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMLF c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа FSSNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и FSSNX

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FSSNX в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.40%1.33%1.13%1.23%1.07%1.32%1.39%1.16%0.93%0.78%0.79%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.12%1.03%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.08%3.57%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и FSSNX

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FSSNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и FSSNX

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 5.80% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...